PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLV returned 10.59%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 10.59% против 8.18% соответственно.

SMLV

1 день
-0.48%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
15.35%
С начала года
25.07%
1 год
33.97%
3 года*
17.44%
5 лет*
10.16%
10 лет*
10.59%
Всё время*
11.21%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

SMLV

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF
$467.20K$452.83K$525.46K

Сравнение доходности по годам SMLV и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		25.07%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between SMLV and CIL is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.36

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.49

The correlation between SMLV and CIL shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMLV и CIL

Секторы
SMLV
CIL

Финансовые услуги

30.9%
24.8%

Промышленность

14.3%
18.4%

Недвижимость

11.9%
2.2%

Технологии

11.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.2%

Здравоохранение

8.9%
7.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.8%

Сырьевые материалы

3.3%
6.6%

Коммунальные услуги

2.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.8%

Энергетика

1.5%
4.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.9%
CIL
24.8%

Промышленность

SMLV
14.3%
CIL
18.4%

Недвижимость

SMLV
11.9%
CIL
2.2%

Технологии

SMLV
11.8%
CIL
6.4%

Потребительский циклический сектор

SMLV
9.0%
CIL
8.2%

Здравоохранение

SMLV
8.9%
CIL
7.7%

Потребительский защитный сектор

SMLV
3.5%
CIL
8.8%

Сырьевые материалы

SMLV
3.3%
CIL
6.6%

Коммунальные услуги

SMLV
2.7%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

SMLV
2.3%
CIL
5.8%

Энергетика

SMLV
1.5%
CIL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

SMLV vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMLV c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.48

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.34

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

16.65

-3.04

SMLV vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и CIL

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-36.27%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-4.60%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-11.29%

-9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-29.89%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-36.27%

-6.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.58%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.46%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.04%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и CIL

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

0.00%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

1.91%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.28%

6.67%

+8.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

16.39%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

16.74%

+4.16%

Сравнение комиссий SMLV и CIL

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и CIL

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.18%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and CIL have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.94%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, SMLV leads with 10.59% vs 8.18% for CIL. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLV has performed better with a 10.59% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

SMLV has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 1.05% for CIL.

SMLV is categorized as Low Volatility, while CIL is Foreign Large Cap Equities. SMLV tracks SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор