PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с VYMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 10.47%/yr for VYMI. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности CIL и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.47% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.75%
1 год
16.45%
3 года*
15.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

VYMI

1 день
0.61%
1 месяц
1.65%
С начала года
11.99%
6 месяцев
15.12%
1 год
30.78%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.09%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		11.99%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between CIL and VYMI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between CIL and VYMI shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и VYMI

Секторы
CIL
VYMI

Финансовые услуги

24.8%
41.9%

Промышленность

18.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

8.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.5%

Здравоохранение

7.7%
6.6%

Коммунальные услуги

6.6%
5.6%

Сырьевые материалы

6.6%
6.8%

Технологии

6.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.0%

Энергетика

4.6%
9.5%

Недвижимость

2.2%
1.3%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
VYMI
41.9%

Промышленность

CIL
18.4%
VYMI
6.6%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
VYMI
7.0%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
VYMI
6.5%

Здравоохранение

CIL
7.7%
VYMI
6.6%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
VYMI
5.6%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
VYMI
6.8%

Технологии

CIL
6.4%
VYMI
4.3%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
VYMI
4.0%

Энергетика

CIL
4.6%
VYMI
9.5%

Недвижимость

CIL
2.2%
VYMI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с QLTICIL с ACWXCIL с IMTM
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

CIL vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.39

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.05

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

12.01

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CIL и VYMI

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что меньше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-40.00%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-10.14%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-12.84%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-24.05%

-5.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-40.00%

+3.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.80%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.31%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.57%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и VYMI

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.96%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

10.74%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.12%

12.94%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

14.84%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.87%

+0.30%

Сравнение комиссий CIL и VYMI

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и VYMI

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VYMI в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.42%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and VYMI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VYMI has higher volatility (3.96%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, VYMI leads with 10.47% vs 8.21% for CIL. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VYMI has performed better with a 10.47% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

VYMI has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.67% for CIL.

CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VYMI is Dividend. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор