PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с OVF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while OVF is actively managed. Over the past 5 years, CIL returned 7.45%/yr vs 9.56%/yr for OVF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности CIL и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 14.61%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

OVF

1 день
-0.99%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.61%
6 месяцев
17.49%
1 год
33.00%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и OVF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%8.25%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		14.61%33.03%6.40%15.25%-17.64%9.56%2.65%5.81%

Correlation

The correlation between CIL and OVF is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.75

The correlation between CIL and OVF shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и OVF

Секторы
CIL
OVF

Финансовые услуги

24.8%
21.6%

Промышленность

18.4%
17.2%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.5%

Здравоохранение

7.7%
8.2%

Коммунальные услуги

6.6%
3.2%

Сырьевые материалы

6.6%
6.6%

Технологии

6.4%
17.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.1%

Энергетика

4.6%
3.8%

Недвижимость

2.2%
2.7%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
OVF
21.6%

Промышленность

CIL
18.4%
OVF
17.2%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
OVF
5.6%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
OVF
8.5%

Здравоохранение

CIL
7.7%
OVF
8.2%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
OVF
3.2%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
OVF
6.6%

Технологии

CIL
6.4%
OVF
17.5%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
OVF
5.1%

Энергетика

CIL
4.6%
OVF
3.8%

Недвижимость

CIL
2.2%
OVF
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с VXUSCIL с PPIECIL с ACWXCIL с BKCICIL с QLTICIL с IMTM
Часто сравнивают с OVF:
OVF с OVLOVF с DIVOOVF с IDVOOVF с OVSOVF с IEMGOVF с OVTOVF с ETO

Доходность на риск

CIL vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.98

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.71

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.85

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

10.99

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVF равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и OVF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILOVFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.98

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CIL и OVF

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-30.07%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.64%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-15.89%

+3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-30.07%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.99%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.44%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.01%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и OVF

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.44%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

14.08%

-9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

16.75%

-8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

15.77%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.12%

+0.05%

Сравнение комиссий CIL и OVF

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и OVF

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности OVF в 9.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.57%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and OVF have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OVF has higher volatility (5.44%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs OVF's -30.07%.

On 5-year performance, OVF leads with 9.56% vs 7.45% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OVF has performed better with a 9.56% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.57%, compared with 1.67% for CIL.

They also come from different issuers: Crestview and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.95% for OVF.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор