PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с BKCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с BKCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and BKCI (BNY Mellon Concentrated International ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while BKCI is actively managed. Over the past 3 years, CIL returned 15.59%/yr vs 4.55%/yr for BKCI. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.80%/yr for BKCI.

Доходность

Сравнение доходности CIL и BKCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у BKCI с доходностью 3.52%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

BKCI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.93%
С начала года
3.52%
6 месяцев
4.73%
1 год
6.77%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и BKCI

2026 (YTD)20252024202320222021
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%1.18%
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		3.52%9.94%-2.44%20.27%-20.26%0.38%

Correlation

The correlation between CIL and BKCI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.73

The correlation between CIL and BKCI shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и BKCI

Секторы
CIL
BKCI

Финансовые услуги

24.8%
5.5%

Промышленность

18.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
13.9%

Здравоохранение

7.7%
19.3%

Коммунальные услуги

6.6%

-

Сырьевые материалы

6.6%
11.7%

Технологии

6.4%
23.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
2.4%

Энергетика

4.6%
5.5%

Недвижимость

2.2%
3.1%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
BKCI
5.5%

Промышленность

CIL
18.4%
BKCI
11.7%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
BKCI
3.5%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
BKCI
13.9%

Здравоохранение

CIL
7.7%
BKCI
19.3%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
BKCI

-

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
BKCI
11.7%

Технологии

CIL
6.4%
BKCI
23.5%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
BKCI
2.4%

Энергетика

CIL
4.6%
BKCI
5.5%

Недвижимость

CIL
2.2%
BKCI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

BNY Mellon Concentrated International ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с ACWXCIL с QLTICIL с IMTM
Часто сравнивают с BKCI:
BKCI с BKAGBKCI с BKCHBKCI с SCHGBKCI с BKIEBKCI с BCPLBKCI с BKMCBKCI с BKDV

Доходность на риск

CIL vs. BKCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
BKCI
Ранг доходности на риск BKCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCI: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCI: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c BKCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILBKCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.48

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.76

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.09

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.60

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

1.89

+14.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. BKCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BKCI равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и BKCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILBKCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.48

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CIL и BKCI

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки BKCI в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и BKCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILBKCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-31.03%

-5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.30%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-20.02%

+8.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.06%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-9.40%

+2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.60%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и BKCI

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у BNY Mellon Concentrated International ETF (BKCI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILBKCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.62%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

11.24%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

14.30%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.61%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.61%

+0.56%

Сравнение комиссий CIL и BKCI

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BKCI в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и BKCI

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности BKCI в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKCI
BNY Mellon Concentrated International ETF		1.34%1.39%0.78%0.73%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%

Часто задаваемые вопросы

CIL and BKCI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKCI has higher volatility (3.62%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs BKCI's -31.03%.

On 3-year performance, CIL leads with 15.59% vs 4.55% for BKCI. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CIL has performed better with a 15.59% return vs 4.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.80% for BKCI.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.34% for BKCI.

They also come from different issuers: Crestview and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.80% for BKCI.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и BKCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор