PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIL с QLTI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI).

CIL и QLTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. QLTI - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CIL и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIL и QLTI

2026 (YTD)20252024
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-4.74%
QLTI
GMO International Quality ETF		-6.11%17.12%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -6.11%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.06%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.79%
10 лет*
8.47%

QLTI

1 день
2.52%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-2.13%
1 год
6.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с IEFACIL с PPIECIL с ECHCIL с IMTM
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с KEMXQLTI с IPOSQLTI с DWXQLTI с VIDIQLTI с FDTQLTI с VXUS

Сравнение комиссий CIL и QLTI

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

QLTI
GMO International Quality ETF
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Доходность на риск

CIL vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILQLTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.39

+1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

0.67

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.09

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.42

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

1.54

+13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.39

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.04

+0.40

Корреляция

Корреляция между CIL и QLTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и QLTI

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности QLTI в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		2.38%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.55%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIL и QLTI

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и QLTI.

Загрузка...

Показатели просадок

CILQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-14.82%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-13.72%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-11.25%

+10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.66%

-3.31%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.73%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и QLTI

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CILQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.67%

-6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

10.80%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.83%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.23%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.23%

+1.09%