Сравнение CIL с QLTI
CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while QLTI is a Quality Factor fund actively managed by GMO. CIL is passively managed, while QLTI is actively managed. Over the past year, CIL returned 14.70% vs 14.70% for QLTI. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CIL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.
Доходность
Сравнение доходности CIL и QLTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью 4.98%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 8.18%
- Всё время*
- 7.32%
QLTI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 4.98%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.35M | $762.84K | $687.34K |
Сравнение доходности по годам CIL и QLTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | -5.18% |
QLTI GMO International Quality ETF | 4.98% | 17.12% | -7.94% |
Correlation
The correlation between CIL and QLTI is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between CIL and QLTI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIL vs. QLTI — Ранг доходности на риск
CIL
QLTI
Сравнение CIL c QLTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIL | QLTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.17 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 1.08 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 2.98 | +13.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIL и QLTI
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и QLTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIL | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -14.82% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -13.72% | +9.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.76% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.46% | -3.86% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 4.95% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и QLTI
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIL | QLTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.65% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 13.30% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.67% | 15.63% | -8.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 16.59% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.74% | 16.59% | +0.15% |
Сравнение комиссий CIL и QLTI
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и QLTI
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности QLTI в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 1.05% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
QLTI GMO International Quality ETF | 0.58% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIL and QLTI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTI has higher volatility (4.65%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs QLTI's -14.82%.
On 1-year performance, QLTI leads with 14.70% vs 14.70% for CIL. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTI has performed better with a 14.70% return vs 14.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.
CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.58% for QLTI.
CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while QLTI is Quality Factor. They also come from different issuers: Crestview and GMO. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.60% for QLTI.
CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIL и QLTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор