PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с QLTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с QLTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and QLTI (GMO International Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while QLTI is actively managed. Over the past year, CIL returned 17.37% vs 3.61% for QLTI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QLTI.

Доходность

Сравнение доходности CIL и QLTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у QLTI с доходностью -1.50%.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

QLTI

1 день
-0.57%
1 месяц
2.60%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.16%
1 год
3.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и QLTI

2026 (YTD)20252024
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%-4.74%
QLTI
GMO International Quality ETF		-1.50%17.12%-8.17%

Correlation

The correlation between CIL and QLTI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г.

0.68

The correlation between CIL and QLTI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

GMO International Quality ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с VXUSCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с IMTM
Часто сравнивают с QLTI:
QLTI с GMOIQLTI с GMOVQLTI с QLTYQLTI с DWXQLTI с KEMXQLTI с VIDIQLTI с BCHI

Доходность на риск

CIL vs. QLTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
QLTI
Ранг доходности на риск QLTI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLTI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLTI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLTI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLTI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLTI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c QLTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и GMO International Quality ETF (QLTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILQLTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.24

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
0.45

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.05

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

0.26

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

0.76

+15.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. QLTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа QLTI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и QLTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILQLTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.24

+2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CIL и QLTI

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки QLTI в -14.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и QLTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILQLTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-14.82%

-21.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-13.72%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.89%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-3.77%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

4.77%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и QLTI

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у GMO International Quality ETF (QLTI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILQLTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.91%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

12.38%

-8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

15.30%

-7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.69%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.69%

+0.48%

Сравнение комиссий CIL и QLTI

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QLTI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и QLTI

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности QLTI в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
QLTI
GMO International Quality ETF		0.53%0.52%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and QLTI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLTI has higher volatility (4.91%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs QLTI's -14.82%.

On 1-year performance, CIL leads with 17.37% vs 3.61% for QLTI. On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CIL has performed better with a 17.37% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QLTI.

CIL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.53% for QLTI.

They also come from different issuers: Crestview and GMO. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.60% for QLTI.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и QLTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор