PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIL с PPIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с PPIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and PPIE (Putnam Panagora ESG International Equity ETF -) are both Foreign Large Cap Equities funds. CIL is passively managed, while PPIE is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CIL charges 0.45%/yr vs 0.49%/yr for PPIE.

Доходность

Сравнение доходности CIL и PPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.50%
С начала года
5.44%
1 год
15.34%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.29%

PPIE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и PPIE

2026 (YTD)202520242023
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%8.68%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		8.31%32.77%7.67%9.74%

Correlation

The correlation between CIL and PPIE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.87

Over the past year, the correlation between CIL and PPIE has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CIL и PPIE

Секторы
CIL
PPIE

Финансовые услуги

24.8%
24.0%

Промышленность

18.4%
21.7%

Потребительский защитный сектор

8.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.9%

Здравоохранение

7.7%
11.9%

Коммунальные услуги

6.6%
3.2%

Сырьевые материалы

6.6%
5.3%

Технологии

6.4%
14.2%

Коммуникационные услуги

5.8%
3.3%

Энергетика

4.6%
3.3%

Недвижимость

2.2%
0.9%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
PPIE
24.0%

Промышленность

CIL
18.4%
PPIE
21.7%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
PPIE
6.4%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
PPIE
5.9%

Здравоохранение

CIL
7.7%
PPIE
11.9%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
PPIE
3.2%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
PPIE
5.3%

Технологии

CIL
6.4%
PPIE
14.2%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
PPIE
3.3%

Энергетика

CIL
4.6%
PPIE
3.3%

Недвижимость

CIL
2.2%
PPIE
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Putnam Panagora ESG International Equity ETF -

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с QLTICIL с VXUSCIL с BKCICIL с ACWXCIL с JHID
Часто сравнивают с PPIE:
PPIE с PPEMPPIE с PCRBPPIE с PHYDPPIE с PBDCPPIE с PVALPPIE с PEMXPPIE с DWMF

Доходность на риск

CIL vs. PPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PPIE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c PPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Putnam Panagora ESG International Equity ETF - (PPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CILPPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

—

—

CIL vs. PPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIL и PPIE

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILPPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и PPIE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILPPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

—

—

Сравнение комиссий CIL и PPIE

CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PPIE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и PPIE

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как PPIE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
PPIE
Putnam Panagora ESG International Equity ETF -		12.06%8.40%5.12%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CIL and PPIE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for PPIE.

PPIE has the higher dividend yield at 12.06%, compared with 1.05% for CIL.

They also come from different issuers: Crestview and Putnam. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.49% for PPIE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и PPIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор