Сравнение CIL с JHID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).
CIL и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CIL и JHID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CIL и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 5.44% | 32.99% | 3.76% | 16.29% | -0.12% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 8.13% | 41.47% | 3.62% | 19.47% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 8.13%.
CIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 8.47%
JHID
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 38.80%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CIL и JHID
CIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.
Доходность на риск
CIL vs. JHID — Ранг доходности на риск
CIL
JHID
Сравнение CIL c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIL | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 2.57 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.52 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.81 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 16.46 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIL | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.57 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.55 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между CIL и JHID составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIL и JHID
Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности JHID в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIL VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 2.38% | 2.70% | 3.46% | 2.91% | 2.41% | 3.04% | 1.73% | 2.69% | 2.85% | 2.17% | 2.34% | 0.43% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 3.01% | 3.13% | 5.15% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CIL и JHID
Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и JHID.
Загрузка...
Показатели просадок
| CIL | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.27% | -12.42% | -23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.66% | -10.23% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.80% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -2.53% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 2.37% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIL и JHID
Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CIL | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.09% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 9.44% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 15.16% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 13.88% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 13.88% | +3.44% |