PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIL с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIL с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - CIL is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIL returned 8.21%/yr vs 9.76%/yr for VXUS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CIL charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности CIL и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIL показывает доходность 5.44%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции CIL уступали акциям VXUS по среднегодовой доходности: 8.21% против 9.76% соответственно.

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
7.94%
1 год
17.37%
3 года*
15.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
8.21%

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIL и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between CIL and VXUS is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between CIL and VXUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.85 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CIL и VXUS

Секторы
CIL
VXUS

Финансовые услуги

24.8%
22.3%

Промышленность

18.4%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
5.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.4%

Здравоохранение

7.7%
7.1%

Коммунальные услуги

6.6%
3.2%

Сырьевые материалы

6.6%
7.6%

Технологии

6.4%
18.1%

Коммуникационные услуги

5.8%
4.4%

Энергетика

4.6%
5.2%

Недвижимость

2.2%
2.6%

Финансовые услуги

CIL
24.8%
VXUS
22.3%

Промышленность

CIL
18.4%
VXUS
16.1%

Потребительский защитный сектор

CIL
8.8%
VXUS
5.0%

Потребительский циклический сектор

CIL
8.2%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

CIL
7.7%
VXUS
7.1%

Коммунальные услуги

CIL
6.6%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

CIL
6.6%
VXUS
7.6%

Технологии

CIL
6.4%
VXUS
18.1%

Коммуникационные услуги

CIL
5.8%
VXUS
4.4%

Энергетика

CIL
4.6%
VXUS
5.2%

Недвижимость

CIL
2.2%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с BKCICIL с ACWXCIL с QLTICIL с IMTM
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

CIL vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIL c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CILVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
2.12

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.90

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.39

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.85

+1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.75

11.14

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIL vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIL и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CILVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CIL и VXUS

Максимальная просадка CIL за все время составила -36.27%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIL и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CILVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.27%

-35.97%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-11.27%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.96%

-13.58%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-29.44%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.27%

-35.97%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.99%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-8.22%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.88%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CIL и VXUS

Текущая волатильность для VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что CIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CILVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.60%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

13.00%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.19%

15.21%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.05%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.16%

+0.01%

Сравнение комиссий CIL и VXUS

CIL берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIL и VXUS

Дивидендная доходность CIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.67%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CIL and VXUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (5.60%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, CIL dropped -36.27% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 8.21% for CIL. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.67% for CIL.

CIL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Crestview and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CIL and 0.05% for VXUS.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIL и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор