PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLV с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с BSVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway. SMLV is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, SMLV returned 18.40%/yr vs 19.00%/yr for BSVO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 24.21%, что значительно ниже, чем у BSVO с доходностью 27.47%.

SMLV

1 день
2.08%
1 месяц
5.86%
6 месяцев
17.39%
С начала года
24.21%
1 год
30.81%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.73%
10 лет*
10.74%

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и BSVO

2026 (YTD)202520242023
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		24.21%5.66%16.77%9.64%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between SMLV and BSVO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between SMLV and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLV и BSVO

Секторы
SMLV
BSVO

Финансовые услуги

30.4%
35.6%

Промышленность

14.2%
13.6%

Недвижимость

12.3%
0.8%

Технологии

11.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
15.5%

Здравоохранение

8.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.4%
4.7%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
4.3%

Энергетика

1.6%
11.6%

Финансовые услуги

SMLV
30.4%
BSVO
35.6%

Промышленность

SMLV
14.2%
BSVO
13.6%

Недвижимость

SMLV
12.3%
BSVO
0.8%

Технологии

SMLV
11.7%
BSVO
5.6%

Потребительский циклический сектор

SMLV
8.9%
BSVO
15.5%

Здравоохранение

SMLV
8.7%
BSVO
3.9%

Потребительский защитный сектор

SMLV
4.0%
BSVO
4.4%

Сырьевые материалы

SMLV
3.4%
BSVO
4.7%

Коммунальные услуги

SMLV
2.8%
BSVO

-

Коммуникационные услуги

SMLV
2.2%
BSVO
4.3%

Энергетика

SMLV
1.6%
BSVO
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с XSLVSMLV с PSCCSMLV с FYC
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с SMH

Доходность на риск

SMLV vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLVBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.36

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

5.26

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

15.06

-3.17

SMLV vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLV и BSVO

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-28.67%

-13.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-8.31%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-28.67%

+8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.56%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.90%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и BSVO

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.40%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.10%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

18.41%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

21.50%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.50%

-0.60%

Сравнение комиссий SMLV и BSVO

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и BSVO

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности BSVO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.19%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and BSVO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLV has higher volatility (3.78%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.00% vs 18.40% for SMLV. On fees, SMLV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.00% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

SMLV has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 1.19% for BSVO.

SMLV is categorized as Volatility Hedged Equity, while BSVO is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Bridgeway. Their fees differ too: 0.12% for SMLV and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор