Сравнение BSVO с BTDR
BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock. Over the past 3 years, BSVO returned 19.00%/yr vs -7.66%/yr for BTDR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 0.22%.
BSVO
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 18.26%
- С начала года
- 27.47%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -10.62%
- 1 месяц
- -38.44%
- 6 месяцев
- -26.38%
- С начала года
- 0.22%
- 1 год
- -16.78%
- 3 года*
- -7.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSVO и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 27.47% | 9.21% | 4.68% | 22.73% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.22% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between BSVO and BTDR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVO vs. BTDR — Ранг доходности на риск
BSVO
BTDR
Сравнение BSVO c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSVO | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -0.23 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.06 | -0.38 | +15.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSVO и BTDR
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -79.52% | +50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -71.89% | +63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -79.52% | +50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -56.95% | +56.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -43.56% | +38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 44.50% | -41.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и BTDR
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 3.40%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 27.44%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 27.44% | -24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 71.85% | -59.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 101.98% | -83.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.50% | 122.70% | -101.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 122.70% | -101.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и BTDR
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.19% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSVO and BTDR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (27.44%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs BTDR's -79.52%.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVO и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор