Сравнение BSVO с BTDR
BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) is a stock. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 59.58%/yr for BTDR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у BTDR с доходностью 75.11%.
BSVO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 19.77%
- 1 год
- 45.25%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 57.29%
- С начала года
- 75.11%
- 6 месяцев
- 55.18%
- 1 год
- 48.15%
- 3 года*
- 59.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSVO и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 20.22% | 9.21% | 4.68% | 21.67% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 75.11% | -48.27% | 119.78% | -1.40% |
Correlation
The correlation between BSVO and BTDR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSVO vs. BTDR — Ранг доходности на риск
BSVO
BTDR
Сравнение BSVO c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 0.67 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.58 | 1.13 | +14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.48 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.20 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и BTDR
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSVO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -79.52% | +50.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -71.89% | +63.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -79.52% | +50.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -24.79% | +24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -43.75% | +38.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 42.67% | -39.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и BTDR
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.83%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 34.45%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSVO | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 34.45% | -29.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 67.44% | -55.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 100.00% | -81.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 122.81% | -101.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 122.81% | -101.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и BTDR
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.26% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSVO and BTDR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTDR has higher volatility (34.45%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs BTDR's -79.52%.
BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSVO и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор