PortfoliosLab logo
Сравнение BSVO с BTDR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSVO и BTDR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BSVO и BTDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.90%
-2.20%
BSVO
BTDR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSVO:

-0.26

BTDR:

0.47

Коэф-т Сортино

BSVO:

-0.23

BTDR:

1.47

Коэф-т Омега

BSVO:

0.97

BTDR:

1.18

Коэф-т Кальмара

BSVO:

-0.29

BTDR:

0.84

Коэф-т Мартина

BSVO:

-0.87

BTDR:

1.74

Индекс Язвы

BSVO:

6.33%

BTDR:

31.26%

Дневная вол-ть

BSVO:

21.33%

BTDR:

117.16%

Макс. просадка

BSVO:

-19.13%

BTDR:

-79.52%

Текущая просадка

BSVO:

-19.13%

BTDR:

-62.53%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность -12.15%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью -54.87%.


BSVO

С начала года

-12.15%

1 месяц

-13.59%

6 месяцев

-7.97%

1 год

-5.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTDR

С начала года

-54.87%

1 месяц

-37.55%

6 месяцев

46.85%

1 год

45.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSVO и BTDR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSVO
Ранг риск-скорректированной доходности BSVO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

BTDR
Ранг риск-скорректированной доходности BTDR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTDR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTDR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTDR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTDR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTDR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSVO c BTDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSVO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.260.47
Коэффициент Сортино BSVO, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.231.47
Коэффициент Омега BSVO, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.971.18
Коэффициент Кальмара BSVO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.290.84
Коэффициент Мартина BSVO, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.871.74
BSVO
BTDR

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BTDR равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и BTDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.26
0.47
BSVO
BTDR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и BTDR

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как BTDR не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок BSVO и BTDR

Максимальная просадка BSVO за все время составила -19.13%, что меньше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и BTDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.13%
-62.53%
BSVO
BTDR

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и BTDR

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.99%, в то время как у Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) волатильность равна 45.70%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.99%
45.70%
BSVO
BTDR