- ISIN
- US02072L5324
- Эмитент
- Bridgeway
- Дата выпуска
- 31 дек. 2010 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) прибавил 22.4% с начала года. Текущая цена акции BSVO — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) показал доход в 22.35% с начала года и 44.28% за последние 12 месяцев.
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 20.39%
- 1 год
- 44.28%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BSVO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BSVO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.15% | 2.75% | -2.02% | 9.34% | -0.29% | 3.06% | 22.35% | ||||||
| 2025 | 1.39% | -5.42% | -6.36% | -5.76% | 6.33% | 4.62% | 1.26% | 10.97% | -1.09% | -1.32% | 4.46% | 1.26% | 9.21% |
| 2024 | -3.60% | 1.24% | 3.69% | -6.19% | 5.38% | -3.10% | 12.92% | -3.58% | -0.42% | -2.60% | 9.69% | -6.78% | 4.68% |
| 2023 | 0.29% | -2.90% | -4.01% | 9.12% | 9.42% | -3.54% | -2.90% | -4.73% | 8.85% | 12.49% | 21.95% |
Метрики бенчмарка
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF has an annualized alpha of -2.14%, beta of 1.00, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 13, 2023.
- This ETF participated in 116.17% of S&P 500 Index downside but only 94.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.14%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 94.38%
- Участие в снижении
- 116.17%
Комиссия
Комиссия BSVO составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSVO имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSVO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.35 | 2.46 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 10.92 | +4.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.52% | 1.61% | 1.43% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2023 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF показал максимальную просадку в 28.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -28.67%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 7mo 29d | 1y 7dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.52%окт. 2023 г. | 2mo 20d | 1mo 8d | 3mo 28dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.59%авг. 2024 г. | 6d | 3mo 1d | 3mo 7dавг. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -10.18%май 2023 г. | 1mo 20d | 1mo 4d | 2mo 24dмарт 2023 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.45%апр. 2024 г. | 3mo 21d | 2mo 29d | 6mo 20dдек. 2023 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| BSVO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -56.78% | +28.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -9.10% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -18.90% | -9.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -3.21% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.65% | -10.71% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.04% | +0.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSVO
Добавьте EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSVO