PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с SMH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. BSVO is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 63.96%/yr for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for SMH.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 74.25%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMH

1 день
-1.63%
1 месяц
20.06%
С начала года
74.25%
6 месяцев
74.08%
1 год
150.04%
3 года*
63.96%
5 лет*
38.76%
10 лет*
37.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и SMH

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		74.25%49.17%39.10%48.11%

Correlation

The correlation between BSVO and SMH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов BSVO и SMH

Секторы
BSVO
SMH

Финансовые услуги

32.3%

-

Энергетика

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Промышленность

13.8%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Технологии

4.9%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
SMH

-

Энергетика

BSVO
15.8%
SMH

-

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
SMH

-

Промышленность

BSVO
13.8%
SMH

-

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
SMH

-

Технологии

BSVO
4.9%
SMH
100.0%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
SMH

-

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
SMH

-

Здравоохранение

BSVO
3.6%
SMH

-

Недвижимость

BSVO
0.6%
SMH

-

Коммунальные услуги

BSVO

-

SMH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMO
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

BSVO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
4.94

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
5.05

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

10.11

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

38.76

-23.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

4.94

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.34

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMH

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-84.96%

+56.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.93%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-35.74%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.63%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-41.08%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.89%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMH

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.83%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.58%

-6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

24.35%

-12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

30.57%

-11.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

35.01%

-13.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

32.57%

-10.84%

Сравнение комиссий BSVO и SMH

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMH

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SMH в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and SMH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.58%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs SMH's -84.96%.

On 3-year performance, SMH leads with 63.96% vs 19.99% for BSVO. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMH has performed better with a 63.96% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.18% for SMH.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: Bridgeway and VanEck. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.35% for SMH.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор