PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSVO с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с SMH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

BSVO и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или SMH.

Корреляция

Корреляция между BSVO и SMH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSVO:

-0.30

SMH:

0.05

Коэф-т Сортино

BSVO:

-0.18

SMH:

0.35

Коэф-т Омега

BSVO:

0.98

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

BSVO:

-0.21

SMH:

0.05

Коэф-т Мартина

BSVO:

-0.58

SMH:

0.11

Индекс Язвы

BSVO:

10.39%

SMH:

15.21%

Дневная вол-ть

BSVO:

25.15%

SMH:

42.82%

Макс. просадка

BSVO:

-28.67%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

BSVO:

-18.67%

SMH:

-20.22%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -7.75%.

BSVO

С начала года

-11.64%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-7.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMH

С начала года

-7.75%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

-13.48%

1 год

0.49%

5 лет

27.69%

10 лет

24.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSVO и SMH

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSVO и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг риск-скорректированной доходности BSVO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSVO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и SMH

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SMH в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.82%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.48%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и SMH

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и SMH

Загрузка...