PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

BSVO и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и AVUV

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%25.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSVO показывает доходность 9.12%, а AVUV немного ниже – 8.80%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KREBSVO с SMH
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий BSVO и AVUV

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BSVO vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.22

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.78

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.88

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

7.40

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.22

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.52

+0.16

Корреляция

Корреляция между BSVO и AVUV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и AVUV

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что сопоставимо с доходностью AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и AVUV

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-49.42%

+20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-15.43%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-3.97%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-8.14%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.91%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и AVUV

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.52% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

13.10%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

23.46%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

22.95%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

28.59%

-6.57%