PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с KRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с KRE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).

BSVO и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и KRE

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.20%10.21%18.58%22.10%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 2.20%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
1.07%
1 месяц
-2.25%
С начала года
2.20%
6 месяцев
5.84%
1 год
19.68%
3 года*
17.90%
5 лет*
2.46%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с SMH
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Сравнение комиссий BSVO и KRE

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF

Доходность на риск

BSVO vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOKREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.70

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.09

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.26

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

3.11

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.70

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.12

+0.55

Корреляция

Корреляция между BSVO и KRE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и KRE

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности KRE в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.39%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и KRE

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и KRE.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-68.54%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-14.95%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-10.05%

+5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-22.04%

+16.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

6.03%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и KRE

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 5.52% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

5.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

17.96%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

28.14%

-4.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

30.07%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

31.96%

-9.94%