Сравнение BSVO с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
BSVO и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или KRE.
Основные характеристики
| BSVO | KRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 16.98% |
| Дох-ть за 1 год | 24.96% | 46.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.55 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 29.14% |
| Макс. просадка | -12.52% | -68.54% |
| Текущая просадка | -2.33% | -17.45% |
Корреляция
Корреляция между BSVO и KRE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и KRE
С начала года, BSVO показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 16.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и KRE
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSVO c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и KRE
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности KRE в 2.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.64% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.25% | 1.40% | 1.40% | 1.80% | 1.60% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и KRE
Максимальная просадка BSVO за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и KRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и KRE
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.97%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.