PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с KRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с KRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while KRE is a Financials Equities fund tracking the S&P Regional Banks Select Industry Index. BSVO is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 22.93%/yr for KRE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for KRE.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и KRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у KRE с доходностью 8.60%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

KRE

1 день
3.09%
1 месяц
0.09%
С начала года
8.60%
6 месяцев
9.18%
1 год
26.69%
3 года*
22.93%
5 лет*
2.55%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и KRE

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		8.60%10.21%18.58%22.10%

Correlation

The correlation between BSVO and KRE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.84

The correlation between BSVO and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и KRE

Секторы
BSVO
KRE

Финансовые услуги

32.3%
100.0%

Энергетика

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Промышленность

13.8%

-

Сырьевые материалы

6.0%

-

Технологии

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
KRE
100.0%

Энергетика

BSVO
15.8%
KRE

-

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
KRE

-

Промышленность

BSVO
13.8%
KRE

-

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
KRE

-

Технологии

BSVO
4.9%
KRE

-

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
KRE

-

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
KRE

-

Здравоохранение

BSVO
3.6%
KRE

-

Недвижимость

BSVO
0.6%
KRE

-

Коммунальные услуги

BSVO

-

KRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

SPDR S&P Regional Banking ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с SMH
Часто сравнивают с KRE:
KRE с XLFKRE с KBEKRE с KBWBKRE с DPSTKRE с IATKRE с VFHKRE с VOO

Доходность на риск

BSVO vs. KRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
KRE
Ранг доходности на риск KRE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c KRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOKREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.14

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.66

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

1.79

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

4.65

+10.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. KRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа KRE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и KRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOKREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.14

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.13

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BSVO и KRE

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и KRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOKREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-68.54%

+39.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-14.95%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-28.20%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-52.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-4.40%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-21.90%

+16.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.76%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и KRE

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.83%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOKREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.76%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

16.10%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

23.51%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

30.01%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

31.93%

-10.20%

Сравнение комиссий BSVO и KRE

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и KRE

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности KRE в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KRE
SPDR S&P Regional Banking ETF		2.25%2.45%2.59%2.99%2.51%1.97%2.78%2.21%2.48%1.40%1.40%1.80%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and KRE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRE has higher volatility (6.76%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs KRE's -68.54%.

On 3-year performance, KRE leads with 22.93% vs 19.99% for BSVO. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KRE has performed better with a 22.93% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

KRE has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 1.26% for BSVO.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while KRE is Financials Equities. They also come from different issuers: Bridgeway and State Street. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.35% for KRE.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и KRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор