Сравнение BSVO с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
BSVO и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или XSMO.
Основные характеристики
| BSVO | XSMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 24.96% | 42.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 2.09 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 2.87 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 5.55 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 4.87% | 3.30% |
| Дневная вол-ть | 21.74% | 20.83% |
| Макс. просадка | -12.52% | -58.07% |
| Текущая просадка | -2.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSVO и XSMO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSVO и XSMO
С начала года, BSVO показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 20.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и XSMO
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSVO c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и XSMO
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности XSMO в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.49% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% | 1.31% | 0.91% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и XSMO
Максимальная просадка BSVO за все время составила -12.52%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и XSMO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что BSVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.