Сравнение BSVO с XSMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).
BSVO и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BSVO и XSMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSVO и XSMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 9.12% | 9.21% | 4.68% | 22.38% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 7.05% | 9.80% | 17.45% | 28.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у XSMO с доходностью 7.05%.
BSVO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 13.72%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XSMO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 23.58%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSVO и XSMO
BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.
Доходность на риск
BSVO vs. XSMO — Ранг доходности на риск
BSVO
XSMO
Сравнение BSVO c XSMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSVO | XSMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.59 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.75 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 7.23 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSVO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.07 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между BSVO и XSMO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSVO и XSMO
Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности XSMO в 0.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | 1.39% | 1.52% | 1.61% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSMO Invesco S&P SmallCap Momentum ETF | 0.60% | 0.75% | 0.63% | 0.96% | 1.19% | 0.30% | 0.82% | 0.69% | 0.66% | 0.27% | 0.30% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок BSVO и XSMO
Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и XSMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSVO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.67% | -58.06% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -13.42% | -1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -4.59% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.99% | -11.21% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.24% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSVO и XSMO
Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSVO | XSMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 7.71% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.63% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.76% | 22.11% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 22.87% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 24.05% | -2.03% |