PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSVO с XSMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с XSMO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO).

BSVO и XSMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г.. XSMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSVO или XSMO.

Корреляция

Корреляция между BSVO и XSMO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSVO:

-0.30

XSMO:

0.24

Коэф-т Сортино

BSVO:

-0.18

XSMO:

0.58

Коэф-т Омега

BSVO:

0.98

XSMO:

1.07

Коэф-т Кальмара

BSVO:

-0.21

XSMO:

0.27

Коэф-т Мартина

BSVO:

-0.58

XSMO:

0.77

Индекс Язвы

BSVO:

10.39%

XSMO:

8.76%

Дневная вол-ть

BSVO:

25.15%

XSMO:

25.16%

Макс. просадка

BSVO:

-28.67%

XSMO:

-58.07%

Текущая просадка

BSVO:

-18.67%

XSMO:

-12.80%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью -3.01%.

BSVO

С начала года

-11.64%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-16.68%

1 год

-7.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XSMO

С начала года

-3.01%

1 месяц

6.75%

6 месяцев

-11.10%

1 год

6.01%

5 лет

15.05%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSVO и XSMO

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.39%.

BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSVO и XSMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг риск-скорректированной доходности BSVO, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг риск-скорректированной доходности XSMO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSMO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSVO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа XSMO равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и XSMO

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности XSMO в 0.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.82%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.86%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.65%0.28%0.30%0.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и XSMO

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и XSMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и XSMO

Загрузка...