PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с XSMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSVO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while XSMO is a Momentum fund tracking the S&P SmallCap 600 Momentum Index. BSVO is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 25.70%/yr for XSMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSVO charges 0.47%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 23.45%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSMO

1 день
1.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
23.45%
6 месяцев
21.12%
1 год
35.59%
3 года*
25.70%
5 лет*
11.48%
10 лет*
14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и XSMO

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		23.45%9.80%17.45%28.26%

Correlation

The correlation between BSVO and XSMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.85

The correlation between BSVO and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSVO и XSMO

Секторы
BSVO
XSMO

Финансовые услуги

32.3%
12.3%

Энергетика

15.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

14.3%
9.0%

Промышленность

13.8%
19.5%

Сырьевые материалы

6.0%
5.8%

Технологии

4.9%
20.9%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Здравоохранение

3.6%
13.9%

Недвижимость

0.6%
5.0%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Финансовые услуги

BSVO
32.3%
XSMO
12.3%

Энергетика

BSVO
15.8%
XSMO
3.1%

Потребительский циклический сектор

BSVO
14.3%
XSMO
9.0%

Промышленность

BSVO
13.8%
XSMO
19.5%

Сырьевые материалы

BSVO
6.0%
XSMO
5.8%

Технологии

BSVO
4.9%
XSMO
20.9%

Потребительский защитный сектор

BSVO
4.8%
XSMO
2.4%

Коммуникационные услуги

BSVO
3.9%
XSMO
4.1%

Здравоохранение

BSVO
3.6%
XSMO
13.9%

Недвижимость

BSVO
0.6%
XSMO
5.0%

Коммунальные услуги

BSVO

-

XSMO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с SMH
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с FCPVXXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с SLYGXSMO с DFAS

Доходность на риск

BSVO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.91

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.73

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.02

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

13.74

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOXSMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.91

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.39

+0.42

Просадки

Сравнение просадок BSVO и XSMO

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-58.06%

+29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-8.89%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-24.76%

-3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.52%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-11.13%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и XSMO

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.83%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.12%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

14.15%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

18.76%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.68%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

24.12%

-2.39%

Сравнение комиссий BSVO и XSMO

BSVO берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и XSMO

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности XSMO в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.52%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and XSMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XSMO has higher volatility (6.12%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs XSMO's -58.06%.

On 3-year performance, XSMO leads with 25.70% vs 19.99% for BSVO. On fees, XSMO is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XSMO has performed better with a 25.70% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XSMO is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.52% for XSMO.

BSVO is categorized as Small Cap Value Equities, while XSMO is Momentum. They also come from different issuers: Bridgeway and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for BSVO and 0.36% for XSMO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор