PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с EBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSVO с EBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS).

BSVO - это активно управляемый фонд от Bridgeway. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BSVO и EBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSVO и EBS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		9.12%9.21%4.68%22.38%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-32.20%29.29%298.33%-74.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у EBS с доходностью -32.20%.

BSVO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.48%
С начала года
9.12%
6 месяцев
13.72%
1 год
32.58%
3 года*
14.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBS

1 день
0.96%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-32.20%
6 месяцев
-8.81%
1 год
76.79%
3 года*
-6.83%
5 лет*
-36.39%
10 лет*
-13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Emergent BioSolutions Inc.

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с SMLVBSVO с BTDRBSVO с SPMOBSVO с XSMOBSVO с KREBSVO с SMH
Часто сравнивают с EBS:
EBS с NVCREBS с PLTKEBS с NVDAEBS с ^GSPCEBS с BTDREBS с SMHEBS с NVO

Доходность на риск

BSVO vs. EBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c EBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOEBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.83

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.94

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.69

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

4.27

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. EBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа EBS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и EBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.83

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

-0.02

+0.70

Корреляция

Корреляция между BSVO и EBS составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и EBS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как EBS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.39%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%

Просадки

Сравнение просадок BSVO и EBS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки EBS в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и EBS.

Загрузка...

Показатели просадок

BSVOEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-98.89%

+70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-42.95%

+28.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-98.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.13%

-93.79%

+89.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-40.60%

+34.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

16.95%

-12.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и EBS

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 5.52%, в то время как у Emergent BioSolutions Inc. (EBS) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSVOEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

9.05%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

61.33%

-47.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

93.41%

-69.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.02%

102.08%

-80.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

79.69%

-57.67%