PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSVO с EBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSVO с EBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) is Small Cap Value Equities fund actively managed by Bridgeway, while EBS (Emergent BioSolutions Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BSVO returned 19.99%/yr vs 2.19%/yr for EBS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSVO и EBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSVO показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у EBS с доходностью -31.72%.

BSVO

1 день
1.80%
1 месяц
0.51%
С начала года
20.22%
6 месяцев
19.77%
1 год
45.25%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBS

1 день
6.43%
1 месяц
-6.74%
С начала года
-31.72%
6 месяцев
-29.96%
1 год
33.33%
3 года*
2.19%
5 лет*
-33.40%
10 лет*
-14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSVO и EBS

2026 (YTD)202520242023
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		20.22%9.21%4.68%22.38%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		-31.72%29.29%298.33%-74.82%

Correlation

The correlation between BSVO and EBS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2023 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Emergent BioSolutions Inc.

Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с SPMOBSVO с KREBSVO с XSMOBSVO с SMH
Часто сравнивают с EBS:
EBS с NVCREBS с PLTKEBS с NVDAEBS с BTDREBS с ^GSPCEBS с SMHEBS с NVO

Доходность на риск

BSVO vs. EBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
EBS
Ранг доходности на риск EBS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSVO c EBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSVOEBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.41

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
1.27

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.17

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

0.77

+4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

1.44

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSVO vs. EBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSVO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа EBS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSVO и EBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSVOEBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.41

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

-0.02

+0.83

Просадки

Сравнение просадок BSVO и EBS

Максимальная просадка BSVO за все время составила -28.67%, что меньше максимальной просадки EBS в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSVO и EBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSVOEBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.67%

-98.89%

+70.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-43.53%

+35.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-84.58%

+55.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-93.75%

+93.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-41.08%

+35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

23.24%

-20.33%

Волатильность

Сравнение волатильности BSVO и EBS

Текущая волатильность для EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) составляет 4.83%, в то время как у Emergent BioSolutions Inc. (EBS) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что BSVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSVOEBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

17.41%

-12.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

48.40%

-36.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

82.64%

-63.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

102.19%

-80.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

79.96%

-58.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSVO и EBS

Дивидендная доходность BSVO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как EBS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.26%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EBS
Emergent BioSolutions Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.65%

Часто задаваемые вопросы

BSVO and EBS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBS has higher volatility (17.41%) compared to BSVO (4.83%). In terms of maximum drawdown, BSVO dropped -28.67% vs EBS's -98.89%.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSVO и EBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор