Сравнение SMLV с BSCMX
SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both funds - SMLV is a Low Volatility fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, SMLV returned 10.16%/yr vs 18.14%/yr for BSCMX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.
Доходность
Сравнение доходности SMLV и BSCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMLV показывает доходность 25.07%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 27.87%.
SMLV
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 15.35%
- С начала года
- 25.07%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.59%
- Всё время*
- 11.21%
BSCMX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- 14.50%
- С начала года
- 27.87%
- 1 год
- 51.47%
- 3 года*
- 27.15%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $467.20K | $452.83K | $525.46K |
Сравнение доходности по годам SMLV и BSCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 25.07% | 5.66% | 16.77% | 7.52% | -7.69% | 27.67% | -1.55% | 24.10% | -6.63% |
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 27.87% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
Correlation
The correlation between SMLV and BSCMX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between SMLV and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMLV vs. BSCMX — Ранг доходности на риск
SMLV
BSCMX
Сравнение SMLV c BSCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMLV | BSCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 5.13 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | 18.54 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMLV и BSCMX
Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и BSCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMLV | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.45% | -38.12% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.65% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -22.34% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -22.34% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -5.93% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.67% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLV и BSCMX
Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 3.94%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMLV | BSCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 4.74% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 11.85% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.28% | 17.23% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.97% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 20.52% | +0.38% |
Сравнение комиссий SMLV и BSCMX
SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLV и BSCMX
Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BSCMX в 3.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.64% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLV SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | 2.18% | 2.74% | 2.68% | 2.68% | 2.40% | 2.12% | 2.47% | 2.62% | 3.15% | 7.92% | 3.04% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
SMLV and BSCMX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCMX has higher volatility (4.74%) compared to SMLV (3.94%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs BSCMX's -38.12%.
BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMLV и BSCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор