PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLV с BSCMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMLV (SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF) and BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) are both funds - SMLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Small Cap Low Volatility Index, while BSCMX is a Small Cap Value Equities fund managed by Brandes. Over the past 5 years, SMLV returned 8.07%/yr vs 15.20%/yr for BSCMX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMLV charges 0.12%/yr vs 0.91%/yr for BSCMX.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMLV показывает доходность 14.58%, а BSCMX немного ниже – 14.47%.

SMLV

1 день
1.51%
1 месяц
1.85%
С начала года
14.58%
6 месяцев
14.63%
1 год
24.52%
3 года*
16.97%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.15%

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLV и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		14.58%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-7.03%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Correlation

The correlation between SMLV and BSCMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between SMLV and BSCMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с LGLVSMLV с SCHGSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPYBSCMX с DFSV

Доходность на риск

SMLV vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVBSCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.34

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.36

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

4.20

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

14.24

-5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.34

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.69

-0.14

Просадки

Сравнение просадок SMLV и BSCMX

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и BSCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLVBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-38.12%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-9.65%

+2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.40%

-22.34%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-22.34%

+1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.30%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.46%

-6.03%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.84%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и BSCMX

Текущая волатильность для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) составляет 4.12%, в то время как у Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что SMLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLVBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.58%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.68%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.38%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.90%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

20.60%

+0.35%

Сравнение комиссий SMLV и BSCMX

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BSCMX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и BSCMX

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности BSCMX в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.31%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%

Часто задаваемые вопросы

SMLV and BSCMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.58%) compared to SMLV (4.12%). In terms of maximum drawdown, SMLV dropped -42.45% vs BSCMX's -38.12%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLV и BSCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор