PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с PNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с PNSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. PNSAX управляется Putnam. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и PNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и PNSAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.83%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.97%8.91%22.98%22.87%-28.10%14.38%47.65%37.60%-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у PNSAX с доходностью 0.97%.

BSCMX

1 день
0.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
8.83%
6 месяцев
14.33%
1 год
41.77%
3 года*
23.63%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—

PNSAX

1 день
1.24%
1 месяц
-4.55%
С начала года
0.97%
6 месяцев
-1.65%
1 год
19.20%
3 года*
15.82%
5 лет*
5.30%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLXBSCMX с SPMO
Часто сравнивают с PNSAX:
PNSAX с PXSGXPNSAX с PENNXPNSAX с QUASXPNSAX с UBVLXPNSAX с TCMSXPNSAX с OBMCXPNSAX с CALF

Сравнение комиссий BSCMX и PNSAX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PNSAX в 1.23%.

PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. PNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PNSAX
Ранг доходности на риск PNSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNSAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNSAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNSAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNSAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c PNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXPNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.88

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.39

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.63

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.93

5.58

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. PNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа PNSAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и PNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXPNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.88

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.23

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.42

+0.25

Корреляция

Корреляция между BSCMX и PNSAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и PNSAX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности PNSAX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.18%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%
PNSAX
Putnam Small Cap Growth Fund		0.42%0.42%0.00%0.00%0.00%15.27%4.87%1.93%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и PNSAX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки PNSAX в -69.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и PNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXPNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-69.47%

+31.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-14.00%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-38.77%

+16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-8.57%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-23.68%

+17.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.08%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и PNSAX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.73%, в то время как у Putnam Small Cap Growth Fund (PNSAX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXPNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.31%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

17.71%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

24.88%

-2.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

23.03%

-5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

23.43%

-2.74%