- ISIN
- US1052624715
- Эмитент
- Brandes
- Дата выпуска
- 2 янв. 2018 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) прибавил 17.5% с начала года. Текущая цена акции BSCMX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BSCMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,099.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) показал доход в 17.47% с начала года и 42.48% за последние 12 месяцев.
Brandes Small Cap Value Fund
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 3.38%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 15.36%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BSCMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSCMX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.78% | 6.70% | -6.79% | 5.86% | 0.44% | 2.13% | 17.47% | ||||||
| 2025 | 2.94% | -1.43% | -7.84% | -3.78% | 10.54% | 5.42% | 1.13% | 7.62% | 2.14% | 1.88% | 1.74% | 2.23% | 23.51% |
| 2024 | -1.22% | 6.18% | 7.41% | -5.62% | 5.34% | -2.91% | 7.36% | 0.00% | 1.04% | -3.12% | 13.63% | -3.92% | 24.77% |
| 2023 | 8.50% | 1.33% | -0.91% | -2.04% | -0.64% | 6.53% | 3.57% | -0.07% | -2.42% | -5.26% | 5.56% | 7.61% | 22.75% |
| 2022 | -0.53% | -0.08% | 0.61% | -6.39% | 0.41% | -4.96% | 8.38% | -4.14% | -12.46% | 10.55% | 3.10% | -0.51% | -7.89% |
| 2021 | 3.26% | 7.03% | 5.37% | 0.16% | 6.07% | 0.57% | -0.67% | 2.64% | -1.94% | 0.82% | -3.35% | 5.28% | 27.61% |
Метрики бенчмарка
Brandes Small Cap Value Fund has an annualized alpha of 4.48%, beta of 0.81, and R2 of 0.59 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 08, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.46%) than losses (85.74%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.48% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.48%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.59
- Участие в росте
- 93.46%
- Участие в снижении
- 85.74%
Комиссия
Комиссия BSCMX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSCMX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.46 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.61 | 10.92 | +4.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brandes Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.91 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.91 | $0.91 | $0.39 | $0.49 | $0.34 | $0.57 | $0.19 | $0.10 | $0.74 |
Дивидендный доход | 3.87% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandes Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.91 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.34 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.57 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brandes Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 38.12%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка Brandes Small Cap Value Fund составляет 1.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.12%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.34%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 2mo 24d | 5mo 10dянв. 2025 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.80%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 8mo 11d | 1y 4moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -9.96%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 1mo 17d | 4mo 6dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.65%март 2026 г. | 17d | 1mo 17d | 2mo 4dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| BSCMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -56.78% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -9.10% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -18.90% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -25.43% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -3.21% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -10.71% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.04% | +0.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSCMX
Добавьте Brandes Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSCMX