Сравнение BSCMX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCMX или FGRIX.
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и FGRIX
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 28.20%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 22.51%.
BSCMX
28.20%
10.64%
15.64%
34.61%
17.01%
N/A
FGRIX
22.51%
3.20%
8.76%
27.45%
11.70%
9.93%
Основные характеристики
| BSCMX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.35 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 12.38 | 15.71 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 17.22% | 11.19% |
| Макс. просадка | -42.71% | -66.71% |
| Текущая просадка | -0.28% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и FGRIX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Корреляция
Корреляция между BSCMX и FGRIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCMX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и FGRIX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности FGRIX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 0.93% | 1.57% | 2.88% | 0.53% | 1.76% | 1.11% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.33% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и FGRIX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -42.71%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и FGRIX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.