Сравнение BSCMX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCMX или FGRIX.
Основные характеристики
| BSCMX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.26% | 8.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.78% | 22.70% |
| Дох-ть за 3 года | 9.21% | 9.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.04% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.02 |
| Дневная вол-ть | 15.52% | 10.79% |
| Макс. просадка | -38.12% | -66.71% |
| Current Drawdown | -4.79% | -2.12% |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и FGRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и FGRIX
С начала года, BSCMX показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 8.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и FGRIX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCMX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и FGRIX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FGRIX в 3.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 2.73% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 3.65% | 3.93% | 3.43% | 6.02% | 3.61% | 2.85% | 3.39% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и FGRIX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и FGRIX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.