PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с QSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с QSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. QSMLX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и QSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и QSMLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		2.92%17.41%11.02%24.01%-18.31%26.54%17.99%20.42%-15.74%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у QSMLX с доходностью 2.92%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

QSMLX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.92%
6 месяцев
3.93%
1 год
28.93%
3 года*
17.99%
5 лет*
7.61%
10 лет*
10.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

AQR Small Cap Multi-Style Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с SPMO
Часто сравнивают с QSMLX:
QSMLX с XSHQQSMLX с IWMQSMLX с DFSVXQSMLX с ASMOXQSMLX с AVUVQSMLX с PSCZXQSMLX с BRSVX

Сравнение комиссий BSCMX и QSMLX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии QSMLX в 0.72%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. QSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
QSMLX
Ранг доходности на риск QSMLX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSMLX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSMLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSMLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSMLX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSMLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c QSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXQSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.29

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.88

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.46

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

9.11

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. QSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа QSMLX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и QSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXQSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.29

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между BSCMX и QSMLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и QSMLX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности QSMLX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
QSMLX
AQR Small Cap Multi-Style Fund		10.02%10.31%13.88%6.74%0.87%6.13%1.77%0.97%13.57%10.71%2.53%0.22%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и QSMLX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки QSMLX в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и QSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXQSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-44.38%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-12.18%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-30.21%

+7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.27%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.28%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.29%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и QSMLX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXQSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

7.62%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

14.88%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

22.82%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

22.55%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

23.16%

-2.47%