PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с DEVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с DEVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и DEVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и DEVLX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		5.53%7.66%10.87%9.22%-12.46%33.85%-0.79%27.85%-19.51%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у DEVLX с доходностью 5.53%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

DEVLX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.05%
С начала года
5.53%
6 месяцев
8.51%
1 год
19.61%
3 года*
11.88%
5 лет*
5.82%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Delaware Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLXBSCMX с SPMO
Часто сравнивают с DEVLX:
DEVLX с PSLAXDEVLX с PMJIXDEVLX с FCDAXDEVLX с TCMSXDEVLX с STSCXDEVLX с CTSIXDEVLX с IWN

Сравнение комиссий BSCMX и DEVLX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.

DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DEVLX
Ранг доходности на риск DEVLX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEVLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEVLX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXDEVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

0.95

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.44

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.32

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

5.11

+7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. DEVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DEVLX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и DEVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXDEVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.95

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.28

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между BSCMX и DEVLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и DEVLX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности DEVLX в 13.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
DEVLX
Delaware Small Cap Value Fund		13.03%13.76%12.67%7.54%4.37%4.43%1.37%4.29%8.80%1.34%0.52%7.01%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и DEVLX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и DEVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXDEVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-60.08%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.91%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-24.80%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-6.22%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-8.32%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.60%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и DEVLX

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) имеют волатильность 5.72% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXDEVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

11.79%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

21.30%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.07%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

23.49%

-2.80%