PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с DFSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-5.29%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		7.11%8.59%7.13%19.26%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у DFSV с доходностью 7.11%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

DFSV

1 день
0.20%
1 месяц
-3.27%
С начала года
7.11%
6 месяцев
10.45%
1 год
26.65%
3 года*
13.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий BSCMX и DFSV

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

BSCMX vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.12

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.67

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.74

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

6.51

+6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.12

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.20

Корреляция

Корреляция между BSCMX и DFSV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и DFSV

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности DFSV в 1.53%

TTM20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и DFSV

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-28.02%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-15.38%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.48%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-6.93%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.12%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и DFSV

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

5.24%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.02%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

23.83%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

22.55%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

22.55%

-1.86%