PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCMX с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, BSCMX returned 25.45%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCMX charges 0.91%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCMX показывает доходность 15.67%, а DFSV немного ниже – 15.01%.

BSCMX

1 день
0.13%
1 месяц
1.80%
С начала года
15.67%
6 месяцев
17.50%
1 год
41.78%
3 года*
25.45%
5 лет*
15.52%
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCMX и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		15.67%23.51%24.77%22.75%-5.29%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between BSCMX and DFSV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.88

The correlation between BSCMX and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

BSCMX vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.95

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.84

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.64

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.58

11.57

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа DFSV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.95

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и DFSV

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCMXDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-28.02%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.39%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-28.02%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.84%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.71%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и DFSV

Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCMXDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.95%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

11.28%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

17.63%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.89%

22.24%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.24%

-1.64%

Сравнение комиссий BSCMX и DFSV

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и DFSV

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.93%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCMX and DFSV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCMX has higher volatility (4.57%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs DFSV's -28.02%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCMX и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор