PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLV с BIL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLV с BIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).

SMLV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность SSGA US Small Cap Low Volatility Index. Фонд был запущен 20 февр. 2013 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLV и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLV и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		5.81%5.66%16.77%7.52%-7.69%27.67%-1.55%24.10%-6.62%5.68%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		0.88%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, SMLV показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции SMLV превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.58% против 2.13% соответственно.

SMLV

1 день
0.68%
1 месяц
-2.86%
С начала года
5.81%
6 месяцев
7.80%
1 год
15.12%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.58%

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.00%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.28%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с SMLV:
SMLV с SMLFSMLV с SMMVSMLV с SCHGSMLV с LGLVSMLV с PSCCSMLV с XSLVSMLV с FYC
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с TFLOBIL с SHYBIL с TBILBIL с VBIL

Сравнение комиссий SMLV и BIL

SMLV берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF

Доходность на риск

SMLV vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLV
Ранг доходности на риск SMLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLV c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLVBILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

19.52

-18.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

254.20

-252.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

180.39

-179.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

368.00

-366.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4,131.71

-4,127.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLV vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLV на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLV и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

19.52

-18.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

12.55

-12.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

8.23

-7.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.73

-2.20

Корреляция

Корреляция между SMLV и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLV и BIL

Дивидендная доходность SMLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности BIL в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLV
SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF		2.50%2.74%2.68%2.68%2.40%2.12%2.47%2.62%3.15%7.92%3.04%2.63%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		3.96%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMLV и BIL

Максимальная просадка SMLV за все время составила -42.45%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLV и BIL.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.45%

-0.78%

-41.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-0.01%

-11.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.40%

-0.12%

-20.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.45%

-0.21%

-42.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

0.00%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-0.26%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

0.00%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLV и BIL

SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF (SMLV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SMLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

0.06%

+4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

0.14%

+10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

0.21%

+18.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.30%

0.26%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.96%

0.26%

+20.70%