Сравнение BIL с SPAXX
BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and SPAXX (Fidelity Government Money Market Fund) are both funds - BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SPAXX is a Money Market fund actively managed by Fidelity. BIL is passively managed, while SPAXX is actively managed. Over the past 5 years, BIL returned 3.41%/yr vs 1.45%/yr for SPAXX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.42%/yr for SPAXX.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SPAXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 1.37%.
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.18%
SPAXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BIL и SPAXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.49% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.05% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 1.37% | 3.96% | 1.54% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Correlation
The correlation between BIL and SPAXX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIL vs. SPAXX — Ранг доходности на риск
BIL
SPAXX
Сравнение BIL c SPAXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | SPAXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +16.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 87.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 355.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2,817.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71 | 3.65 | +16.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 13.15 | 2.13 | +11.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.78 | 2.13 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SPAXX
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SPAXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIL | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | 0.00% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SPAXX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) волатильность равна 0.28%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIL | SPAXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.28% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.72% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 1.03% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.69% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 0.69% | -0.43% |
Сравнение комиссий BIL и SPAXX
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPAXX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SPAXX
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SPAXX в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.59% | 3.88% | 1.53% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BIL and SPAXX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPAXX has higher volatility (0.28%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SPAXX's 0.00%.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIL и SPAXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор