Сравнение BIL с TBIL

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 0.85%, а TBIL немного выше – 0.87%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TBIL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.52, что выше коэффициента Шарпа TBIL равного 14.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и TBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BIL и TBIL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности TBIL в 4.28%

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и TBIL.

Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.