Сравнение BIL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SHY.
Корреляция
Корреляция между BIL и SHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SHY
Основные характеристики
BIL:
20.41
SHY:
2.26
BIL:
269.64
SHY:
3.45
BIL:
156.68
SHY:
1.45
BIL:
478.35
SHY:
3.86
BIL:
4,390.64
SHY:
9.80
BIL:
0.00%
SHY:
0.40%
BIL:
0.26%
SHY:
1.76%
BIL:
-0.77%
SHY:
-5.71%
BIL:
0.00%
SHY:
-0.61%
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.60% против 1.23% соответственно.
BIL
5.04%
0.37%
2.50%
5.21%
2.32%
1.60%
SHY
3.54%
0.18%
2.43%
3.93%
1.21%
1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SHY
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SHY
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности SHY в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.04% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SHY
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SHY
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.05%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.