Сравнение BIL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIL и SHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.26% | 4.95% | 3.92% | 4.16% | -3.88% | -0.71% | 3.03% | 3.38% | 1.46% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BIL показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 2.13% против 1.65% соответственно.
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
SHY
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SHY
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BIL vs. SHY — Ранг доходности на риск
BIL
SHY
Сравнение BIL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIL | SHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 19.52 | 2.48 | +17.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 254.20 | 4.07 | +250.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 180.39 | 1.52 | +178.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 368.00 | 4.06 | +363.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,131.71 | 15.56 | +4,116.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIL | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52 | 2.48 | +17.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 12.55 | 0.87 | +11.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 8.23 | 1.06 | +7.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.73 | 1.29 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между BIL и SHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SHY
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности SHY в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.72% | 3.81% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SHY
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIL | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -5.71% | +4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -0.89% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.12% | -5.71% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.21% | -5.71% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.47% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -0.52% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.23% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SHY
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.06%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIL | SHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.58% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.89% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21% | 1.45% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.97% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.26% | 1.56% | -1.30% |