Сравнение BIL с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
BIL и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SHY.
Основные характеристики
| BIL | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.64% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 2.44% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | -0.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 0.95% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 0.90% |
| Коэф-т Шарпа | 19.76 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 2.11% |
| Макс. просадка | -0.77% | -5.71% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между BIL и SHY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SHY
С начала года, BIL показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции BIL превзошли акции SHY по среднегодовой доходности: 1.26% против 0.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SHY
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SHY
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SHY в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SHY
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SHY
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.