PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIL с SHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIL с SHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - BIL tracks the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index while SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BIL returned 2.18%/yr vs 2.23%/yr for SHV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. BIL charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for SHV.

Доходность

Сравнение доходности BIL и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIL показывает доходность 1.49%, а SHV немного ниже – 1.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 2.18%, а акции SHV немного впереди с 2.23%.

BIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.49%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.18%

SHV

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.90%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.31%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIL и SHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.49%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%0.40%2.03%1.74%0.69%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		1.42%4.21%5.12%5.04%0.94%-0.10%0.81%2.36%1.72%0.67%

Correlation

The correlation between BIL and SHV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.28

Over the past year, BIL and SHV have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHYBIL с SWVXX
Часто сравнивают с SHV:
SHV с VGSHSHV с SHYSHV с SWVXXSHV с SCHOSHV с TFLOSHV с USFRSHV с SGOV

Доходность на риск

BIL vs. SHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SHV
Ранг доходности на риск SHV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIL c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BILSHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
19.71
19.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
174.16
149.54

+24.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

87.91

53.77

+34.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

355.35

431.38

-76.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2,817.77

2,419.80

+397.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIL vs. SHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 19.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHV равному 19.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BILSHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71

19.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

13.16

11.56

+1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

8.52

8.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.78

4.50

-1.72

Просадки

Сравнение просадок BIL и SHV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.78%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BILSHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.78%

-0.45%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.01%

-0.01%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.01%

-0.03%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.10%

-0.40%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.21%

-0.45%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.03%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.00%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SHV

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BILSHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.05%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.13%

0.12%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20%

0.20%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.26%

0.29%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.26%

0.28%

-0.02%

Сравнение комиссий BIL и SHV

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SHV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью SHV в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%
SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF		3.83%4.09%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%

Часто задаваемые вопросы

BIL and SHV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHV has higher volatility (0.05%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, BIL dropped -0.78% vs SHV's -0.45%.

On 10-year performance, SHV leads with 2.23% vs 2.18% for BIL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SHV has performed better with a 2.23% return vs 2.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.

BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.83% for SHV.

BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.14% for BIL and 0.15% for SHV.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.71 vs 19.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIL и SHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор