Сравнение BIL с SHV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV).
BIL и SHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. SHV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Short Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIL или SHV.
Основные характеристики
| BIL | SHV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 1.49% |
| Дох-ть за 1 год | 5.24% | 5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 2.63% | 2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.91% | 1.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 1.33% |
| Коэф-т Шарпа | 19.55 | 18.24 |
| Дневная вол-ть | 0.27% | 0.28% |
| Макс. просадка | -0.77% | -0.46% |
| Current Drawdown | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BIL и SHV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BIL и SHV
С начала года, BIL показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции BIL уступали акциям SHV по среднегодовой доходности: 1.26% против 1.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIL и SHV
BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BIL c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIL и SHV
Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности SHV в 5.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.13% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 5.04% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BIL и SHV
Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BIL и SHV
Текущая волатильность для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) составляет 0.08%, в то время как у iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что BIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.