PortfoliosLab logo
Сравнение BIL с SHV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIL и SHV составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности BIL и SHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.16%
27.29%
BIL
SHV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIL:

20.62

SHV:

21.17

Коэф-т Сортино

BIL:

251.07

SHV:

282.37

Коэф-т Омега

BIL:

145.96

SHV:

133.02

Коэф-т Кальмара

BIL:

444.59

SHV:

538.11

Коэф-т Мартина

BIL:

4,081.12

SHV:

4,591.16

Индекс Язвы

BIL:

0.00%

SHV:

0.00%

Дневная вол-ть

BIL:

0.24%

SHV:

0.23%

Макс. просадка

BIL:

-0.77%

SHV:

-0.46%

Текущая просадка

BIL:

0.00%

SHV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BIL на уровне 1.28% и SHV на уровне 1.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIL имеют среднегодовую доходность 1.75%, а акции SHV немного впереди с 1.81%.


BIL

С начала года

1.28%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.83%

5 лет

2.53%

10 лет

1.75%

SHV

С начала года

1.28%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.89%

5 лет

2.44%

10 лет

1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIL и SHV

BIL берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SHV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SHV: 0.15%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIL: 0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIL и SHV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIL
Ранг риск-скорректированной доходности BIL, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

SHV
Ранг риск-скорректированной доходности SHV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIL c SHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIL, с текущим значением в 20.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BIL: 20.62
SHV: 21.17
Коэффициент Сортино BIL, с текущим значением в 251.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIL: 251.07
SHV: 282.37
Коэффициент Омега BIL, с текущим значением в 145.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BIL: 145.96
SHV: 133.02
Коэффициент Кальмара BIL, с текущим значением в 444.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BIL: 444.59
SHV: 538.11
Коэффициент Мартина BIL, с текущим значением в 4081.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BIL: 4,081.12
SHV: 4,591.16

Показатель коэффициента Шарпа BIL на текущий момент составляет 20.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHV равному 21.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIL и SHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа19.5020.0020.5021.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.62
21.17
BIL
SHV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIL и SHV

Дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что сопоставимо с доходностью SHV в 4.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.76%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.78%5.02%4.73%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIL и SHV

Максимальная просадка BIL за все время составила -0.77%, что больше максимальной просадки SHV в -0.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIL и SHV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.01%-0.01%-0.01%-0.00%-0.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril00
BIL
SHV

Волатильность

Сравнение волатильности BIL и SHV

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) и iShares Short Treasury Bond ETF (SHV) имеют волатильность 0.06% и 0.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.04%0.05%0.06%0.07%0.08%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06%
0.06%
BIL
SHV