Сравнение SMLF с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
SMLF и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции VB по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.51% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и VB
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
SMLF vs. VB — Ранг доходности на риск
SMLF
VB
Сравнение SMLF c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.41 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.97 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и VB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и VB
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и VB
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -59.56% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -14.29% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -28.15% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -42.05% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.08% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.49% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.32% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и VB
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 7.09% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 6.84% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.60% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.86% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.78% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 21.40% | +0.35% |