Сравнение SMLF с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SMLF и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.32% против -1.39% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и TLT
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SMLF vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMLF
TLT
Сравнение SMLF c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.13 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | -0.10 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | -0.06 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | -0.13 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.13 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.37 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и TLT составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и TLT
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и TLT
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -48.35% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -9.23% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -43.70% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -48.35% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -40.23% | +35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -13.62% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.39% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и TLT
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.71% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 6.61% | +6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.40% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 15.88% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 14.93% | +6.81% |