Сравнение SMLF с TAVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Third Avenue Value Fund (TAVFX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. TAVFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 31 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и TAVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и TAVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
TAVFX Third Avenue Value Fund | 7.29% | 35.93% | -2.43% | 20.26% | 17.46% | 22.39% | 7.76% | 12.95% | -25.95% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у TAVFX с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции TAVFX по среднегодовой доходности: 11.32% против 10.52% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
TAVFX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 40.32%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 15.14%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и TAVFX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TAVFX в 1.15%.
Доходность на риск
SMLF vs. TAVFX — Ранг доходности на риск
SMLF
TAVFX
Сравнение SMLF c TAVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Third Avenue Value Fund (TAVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | TAVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.80 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.98 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 12.18 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.17 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.18 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и TAVFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и TAVFX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TAVFX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
TAVFX Third Avenue Value Fund | 6.46% | 6.93% | 9.86% | 4.48% | 5.67% | 3.74% | 0.70% | 5.95% | 4.45% | 3.03% | 8.24% | 8.43% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и TAVFX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TAVFX в -66.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и TAVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -66.11% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.19% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -66.11% | +39.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -66.11% | +24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -6.15% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -9.61% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.23% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и TAVFX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Third Avenue Value Fund (TAVFX) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | TAVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.28% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 11.59% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 19.18% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 82.00% | -60.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 60.30% | -38.56% |