PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMLF с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с SPSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.14%/yr vs 11.01%/yr for SPSM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 22.96%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 12.14% против 11.01% соответственно.

SMLF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.74%
1 год
27.80%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.14%

SPSM

1 день
0.65%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
14.57%
С начала года
22.96%
1 год
33.76%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		16.74%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		22.96%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between SMLF and SPSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.91

The correlation between SMLF and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и SPSM

Секторы
SMLF
SPSM

Промышленность

19.5%
15.4%

Технологии

19.1%
15.5%

Финансовые услуги

14.3%
17.7%

Здравоохранение

12.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.8%

Недвижимость

5.6%
7.3%

Сырьевые материалы

4.5%
4.4%

Энергетика

4.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.7%

Промышленность

SMLF
19.5%
SPSM
15.4%

Технологии

SMLF
19.1%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
SPSM
17.7%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
SPSM
12.2%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
SPSM
12.8%

Недвижимость

SMLF
5.6%
SPSM
7.3%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
SPSM
4.4%

Энергетика

SMLF
4.3%
SPSM
5.9%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
SPSM
3.9%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
SPSM
3.2%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
SPSM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

SMLF vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.96

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.85

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.89

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.90

13.09

-2.19

SMLF vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и SPSM

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-42.89%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.72%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-27.94%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.94%

+1.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-42.89%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.80%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.86%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.59%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и SPSM

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 3.82% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.92%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.01%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

17.35%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.36%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

22.93%

-1.18%

Сравнение комиссий SMLF и SPSM

SMLF берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и SPSM

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности SPSM в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		1.01%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.37%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SMLF and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPSM has higher volatility (3.92%) compared to SMLF (3.82%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.14% vs 11.01% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.14% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for SMLF.

SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.01% for SMLF.

SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for SMLF and 0.03% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор