PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с RYLD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SMLF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMLF returned 11.09%/yr vs 2.45%/yr for RYLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 16.28%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 9.51%.

SMLF

1 день
-0.85%
1 месяц
3.41%
С начала года
16.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
32.00%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.09%
10 лет*
12.68%

RYLD

1 день
-0.50%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.51%
6 месяцев
8.37%
1 год
20.74%
3 года*
8.72%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		16.28%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%6.47%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		9.51%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.86%

Correlation

The correlation between SMLF and RYLD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between SMLF and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и RYLD

Секторы
SMLF
RYLD

Промышленность

19.5%
18.0%

Технологии

19.1%
19.0%

Финансовые услуги

14.3%
15.5%

Здравоохранение

12.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.0%

Недвижимость

5.6%
5.9%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Энергетика

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Промышленность

SMLF
19.5%
RYLD
18.0%

Технологии

SMLF
19.1%
RYLD
19.0%

Финансовые услуги

SMLF
14.3%
RYLD
15.5%

Здравоохранение

SMLF
12.9%
RYLD
16.3%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.4%
RYLD
8.0%

Недвижимость

SMLF
5.6%
RYLD
5.9%

Сырьевые материалы

SMLF
4.5%
RYLD
4.7%

Энергетика

SMLF
4.3%
RYLD
5.4%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.3%
RYLD
2.3%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
RYLD
2.4%

Коммунальные услуги

SMLF
2.0%
RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

SMLF vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMLFRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.96

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.76

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.31

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

13.37

-0.71

SMLF vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMLF и RYLD

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, примерно равная максимальной просадке RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-41.53%

-0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.29%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-19.05%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-21.33%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.50%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-8.78%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.55%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и RYLD

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

2.00%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

7.80%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

10.66%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

14.05%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

17.15%

+4.66%

Сравнение комиссий SMLF и RYLD

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и RYLD

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

SMLF and RYLD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMLF has higher volatility (5.35%) compared to RYLD (2.00%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs RYLD's -41.53%.

On 5-year performance, SMLF leads with 11.09% vs 2.45% for RYLD. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 2.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMLF has performed better with a 11.09% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 1.02% for SMLF.

SMLF is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.60% for RYLD.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор