Сравнение SMLF с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Gold Trust (IAU).
SMLF и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMLF и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SMLF уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.32% против 14.27% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и IAU
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SMLF vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMLF
IAU
Сравнение SMLF c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 2.33 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.35 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.72 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 9.95 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.90 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.26 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и IAU составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и IAU
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и IAU
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -45.14% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -19.18% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -20.93% | -5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -21.82% | -20.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -11.71% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -15.98% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.23% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) составляет 7.01%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 10.44% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.38% | 24.15% | -10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 27.64% | -4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 17.70% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 15.83% | +5.91% |