PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с FYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMLF с FYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMLF returned 12.36%/yr vs 12.27%/yr for FYX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SMLF charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for FYX.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 18.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции FYX немного отстают с 12.27%.

SMLF

1 день
-0.72%
1 месяц
4.07%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.20%
1 год
30.98%
3 года*
19.85%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.36%

FYX

1 день
-1.34%
1 месяц
1.06%
С начала года
18.13%
6 месяцев
18.02%
1 год
43.61%
3 года*
20.01%
5 лет*
8.23%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMLF и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		14.46%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		18.13%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Correlation

The correlation between SMLF and FYX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.90

The correlation between SMLF and FYX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMLF и FYX

Секторы
SMLF
FYX

Промышленность

19.8%
15.9%

Технологии

16.6%
10.9%

Финансовые услуги

15.0%
17.5%

Здравоохранение

12.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
11.7%

Недвижимость

5.7%
8.4%

Энергетика

4.8%
6.4%

Сырьевые материалы

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.2%
1.6%

Промышленность

SMLF
19.8%
FYX
15.9%

Технологии

SMLF
16.6%
FYX
10.9%

Финансовые услуги

SMLF
15.0%
FYX
17.5%

Здравоохранение

SMLF
12.7%
FYX
14.3%

Потребительский циклический сектор

SMLF
11.8%
FYX
11.7%

Недвижимость

SMLF
5.7%
FYX
8.4%

Энергетика

SMLF
4.8%
FYX
6.4%

Сырьевые материалы

SMLF
4.6%
FYX
4.5%

Потребительский защитный сектор

SMLF
3.7%
FYX
5.7%

Коммуникационные услуги

SMLF
3.2%
FYX
3.1%

Коммунальные услуги

SMLF
2.2%
FYX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с FYX:
FYX с FYCFYX с SPMOFYX с SPSMFYX с IWYFYX с FNCMXFYX с IJRFYX с VTWO

Доходность на риск

SMLF vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.41

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

5.80

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

18.69

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.41

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.38

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FYX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMLFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-61.80%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.56%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.28%

-27.91%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.91%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-48.82%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.48%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-10.89%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.34%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FYX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) имеют волатильность 4.80% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMLFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.71%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

12.03%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.28%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

21.96%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.21%

-2.43%

Сравнение комиссий SMLF и FYX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FYX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FYX в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.69%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.03%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SMLF and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMLF has higher volatility (4.80%) compared to FYX (4.71%). In terms of maximum drawdown, SMLF dropped -41.89% vs FYX's -61.80%.

On 10-year performance, SMLF leads with 12.36% vs 12.27% for FYX. On fees, SMLF is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMLF has performed better with a 12.36% return vs 12.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.

SMLF has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.69% for FYX.

SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for SMLF and 0.63% for FYX.

FYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMLF и FYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор