PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMLF с FYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMLF с FYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).

SMLF и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMLF и FYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMLF и FYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.81%12.30%16.33%19.99%-12.19%26.53%8.38%21.56%-8.42%12.70%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		6.25%12.68%12.22%18.30%-18.41%27.43%19.48%21.32%-10.64%14.34%

Доходность по периодам

С начала года, SMLF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMLF имеют среднегодовую доходность 11.32%, а акции FYX немного впереди с 11.40%.

SMLF

1 день
0.73%
1 месяц
-3.90%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.85%
1 год
23.23%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.70%
10 лет*
11.32%

FYX

1 день
0.55%
1 месяц
-2.81%
С начала года
6.25%
6 месяцев
10.16%
1 год
33.40%
3 года*
15.54%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX
Часто сравнивают с FYX:
FYX с SPMOFYX с FYCFYX с IWYFYX с SPSMFYX с FNCMXFYX с smhFYX с IJR

Сравнение комиссий SMLF и FYX

SMLF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.

FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Доходность на риск

SMLF vs. FYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FYX
Ранг доходности на риск FYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMLF c FYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMLFFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.13

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.48

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.14

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMLF vs. FYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMLF на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа FYX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMLF и FYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMLFFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.47

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Корреляция

Корреляция между SMLF и FYX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMLF и FYX

Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FYX в 0.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.16%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%
FYX
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund		0.77%0.64%1.62%1.22%0.95%0.99%0.65%1.12%1.08%0.60%0.94%0.88%

Просадки

Сравнение просадок SMLF и FYX

Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и FYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMLFFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-61.80%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-13.84%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.28%

-27.91%

+1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.89%

-48.82%

+6.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-3.72%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-10.97%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.38%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMLF и FYX

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMLFFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.30%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.38%

13.41%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

22.78%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

22.03%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

24.21%

-2.47%