Сравнение SMLF с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности SMLF и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMLF и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.08% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | -12.19% | 26.53% | 8.38% | 21.56% | -8.42% | 12.70% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | -0.13% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SMLF показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции SMLF превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.69% соответственно.
SMLF
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.24%
DFSTX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 17.08%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMLF и DFSTX
SMLF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
SMLF vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
SMLF
DFSTX
Сравнение SMLF c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMLF | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4.16 | +2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMLF | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.30 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SMLF и DFSTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMLF и DFSTX
Дивидендная доходность SMLF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DFSTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.17% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.09% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок SMLF и DFSTX
Максимальная просадка SMLF за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMLF и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMLF | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -60.99% | +19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -13.92% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -25.91% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -44.78% | +2.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -9.09% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.80% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.47% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMLF и DFSTX
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что SMLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMLF | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.43% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.19% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.77% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 20.61% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.75% | 22.06% | -0.31% |