PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с UGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 14.27%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 70.69%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.63% против 14.27% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

UGA

1 день
-2.73%
1 месяц
-12.25%
С начала года
70.69%
6 месяцев
59.72%
1 год
79.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
24.41%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
UGA
United States Gasoline Fund LP		70.69%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between SMIN and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.10

The correlation between SMIN and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с VOOUGA с USOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

SMIN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
2.27

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.71

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.37

-5.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

12.86

-13.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.27

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.71

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.12

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SMIN и UGA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-86.59%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-14.88%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.68%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-38.11%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-75.89%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-14.75%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-36.76%

+22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

6.20%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 6.11%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

11.64%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

30.48%

-14.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

35.27%

-16.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

34.40%

-15.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

37.27%

-14.44%

Сравнение комиссий SMIN и UGA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и UGA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.64%) compared to SMIN (6.11%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.27% vs 9.63% for SMIN. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.27% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for UGA.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while UGA is Oil & Gas. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор