PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с UGA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 17.13%/yr for UGA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 88.71%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.43% против 17.13% соответственно.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

UGA

1 день
-0.85%
1 месяц
16.18%
6 месяцев
81.39%
С начала года
88.71%
1 год
85.57%
3 года*
21.50%
5 лет*
26.58%
10 лет*
17.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
UGA
United States Gasoline Fund LP		88.71%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between SMIN and UGA is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.10

The correlation between SMIN and UGA shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

SMIN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
2.40

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.90

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.23

-4.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

11.76

-12.58

SMIN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и UGA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-86.59%

+26.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-20.32%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-26.68%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-38.11%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-75.89%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-5.75%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-36.61%

+22.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

7.30%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

11.35%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

31.71%

-15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

35.83%

-16.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

34.67%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

37.23%

-14.41%

Сравнение комиссий SMIN и UGA

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и UGA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and UGA have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (11.35%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 17.13% vs 9.43% for SMIN. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 17.13% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for UGA.

SMIN is categorized as India Equities, while UGA is Oil & Gas. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор