PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с INCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и INCO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
319.42%
SMIN
INCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

INCO:

0.06

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

INCO:

0.21

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

INCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

INCO:

0.04

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

INCO:

0.08

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

INCO:

13.08%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

INCO:

16.02%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INCO:

-47.69%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

INCO:

-16.78%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у INCO с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.47%, а акции INCO немного отстают с 9.15%.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.24%

5 лет

25.58%

10 лет

9.47%

INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.78%

5 лет

19.47%

10 лет

9.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и INCO

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и INCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
INCO: 0.06
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
INCO: 0.21
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
INCO: 1.02
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
INCO: 0.04
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
INCO: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа INCO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.06
SMIN
INCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INCO

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности INCO в 2.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INCO

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-16.78%
SMIN
INCO

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INCO

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
7.54%
SMIN
INCO