Сравнение SMIN с INCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO).
SMIN и INCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или INCO.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и INCO
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SMIN показывает доходность 14.59%, а INCO немного выше – 14.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции INCO немного отстают с 9.75%.
SMIN
14.59%
-5.43%
5.31%
21.43%
18.81%
9.99%
INCO
14.77%
-6.19%
2.01%
25.05%
14.84%
9.75%
Основные характеристики
| SMIN | INCO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 1.53 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 1.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.68 | 6.14 |
| Индекс Язвы | 3.22% | 4.02% |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 13.65% |
| Макс. просадка | -60.50% | -47.69% |
| Текущая просадка | -8.05% | -13.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и INCO
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.
Корреляция
Корреляция между SMIN и INCO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIN c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и INCO
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности INCO в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 3.32% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и INCO
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и INCO
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.