PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с INCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INCO (Columbia India Consumer ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while INCO tracks the Indxx India Consumer Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 8.34%/yr for INCO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for INCO.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -10.75%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INCO по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.34% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%

Correlation

The correlation between SMIN and INCO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between SMIN and INCO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SMIN и INCO

Секторы
SMIN
INCO

Промышленность

21.1%
1.4%

Финансовые услуги

18.9%

-

Здравоохранение

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%
59.3%

Сырьевые материалы

12.2%

-

Технологии

7.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
37.5%

Недвижимость

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

SMIN
21.1%
INCO
1.4%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
INCO

-

Здравоохранение

SMIN
13.7%
INCO

-

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
INCO
59.3%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
INCO

-

Технологии

SMIN
7.8%
INCO
1.9%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
INCO
37.5%

Недвижимость

SMIN
3.6%
INCO

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
INCO

-

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
INCO

-

Энергетика

SMIN
0.9%
INCO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Columbia India Consumer ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV

Доходность на риск

SMIN vs. INCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMININCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.56

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.71

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.44

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.13

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. INCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCO равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMININCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INCO

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INCO в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-47.69%

-12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-21.37%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-29.98%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.98%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.69%

-12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-24.00%

+7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-10.58%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

8.35%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INCO

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.78%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

14.38%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

16.86%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.90%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.31%

+2.52%

Сравнение комиссий SMIN и INCO

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INCO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INCO

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INCO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to INCO (5.78%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs INCO's -47.69%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs 8.34% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 5.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for INCO.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while INCO tracks Indxx India Consumer Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.75% for INCO.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор