PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с EWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с EWS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and EWS (iShares MSCI Singapore ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while EWS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Singapore 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.17%/yr vs 8.70%/yr for EWS. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for EWS.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.70% соответственно.

SMIN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
5.07%
С начала года
2.50%
1 год
0.80%
3 года*
8.83%
5 лет*
6.79%
10 лет*
9.17%
Всё время*
8.96%

EWS

1 день
-0.83%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
17.09%
С начала года
19.64%
1 год
25.89%
3 года*
24.09%
5 лет*
11.77%
10 лет*
8.70%
Всё время*
4.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EWS

iShares MSCI Singapore ETF
$43.98M$39.26M$31.64M

SMIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF
$9.44M$9.06M$10.66M

Сравнение доходности по годам SMIN и EWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.50%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		19.64%31.35%22.10%6.15%-9.80%5.47%-8.47%14.54%-11.34%34.78%

Correlation

The correlation between SMIN and EWS is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.35

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.33

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.40

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SMIN и EWS

Секторы
SMIN
EWS

Промышленность

21.7%
17.4%

Финансовые услуги

17.0%
52.5%

Здравоохранение

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

14.5%
4.8%

Сырьевые материалы

11.0%

-

Технологии

8.5%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.0%

Недвижимость

3.4%
8.7%

Коммунальные услуги

2.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

1.5%
3.8%

Энергетика

1.0%

-

Промышленность

SMIN
21.7%
EWS
17.4%

Финансовые услуги

SMIN
17.0%
EWS
52.5%

Здравоохранение

SMIN
15.0%
EWS

-

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.5%
EWS
4.8%

Сырьевые материалы

SMIN
11.0%
EWS

-

Технологии

SMIN
8.5%
EWS
4.7%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
EWS
4.0%

Недвижимость

SMIN
3.4%
EWS
8.7%

Коммунальные услуги

SMIN
2.6%
EWS
4.1%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.5%
EWS
3.8%

Энергетика

SMIN
1.0%
EWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares MSCI Singapore ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с INDFSMIN с VOO
Часто сравнивают с EWS:
EWS с EWHEWS с EWTEWS с EWJEWS с ASEAEWS с EIDOEWS с FLGREWS с VOO

Доходность на риск

SMIN vs. EWS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
EWS
Ранг доходности на риск EWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SMIN c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINEWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.68

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.37

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.04

3.33

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

8.09

-8.00

SMIN vs. EWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EWS

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINEWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-75.13%

+14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.99%

-7.82%

-14.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-16.34%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.06%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-40.84%

-19.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.36%

-0.83%

-9.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-21.88%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

3.21%

+5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EWS

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с iShares MSCI Singapore ETF (EWS) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINEWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.08%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.45%

11.85%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

15.48%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

17.27%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

17.94%

+4.90%

Сравнение комиссий SMIN и EWS

SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EWS

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности EWS в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWS
iShares MSCI Singapore ETF		3.66%4.10%4.28%6.50%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		1.96%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and EWS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.84%) compared to EWS (4.08%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs EWS's -75.13%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.17% vs 8.70% for EWS. On fees, EWS is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EWS has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.17% return vs 8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWS is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

EWS has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 1.96% for SMIN.

SMIN is categorized as India Equities, while EWS is Asia Pacific Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while EWS tracks MSCI Singapore 25/50 Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.50% for EWS.

EWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и EWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор