PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с EWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и EWS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
59.35%
SMIN
EWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

EWS:

1.63

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

EWS:

2.31

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

EWS:

1.37

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

EWS:

2.00

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

EWS:

10.97

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

EWS:

2.97%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

EWS:

20.00%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

EWS:

-75.20%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

EWS:

-0.70%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 9.40% против 2.90% соответственно.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.66%

5 лет

24.68%

10 лет

9.40%

EWS

С начала года

9.84%

1 месяц

-0.70%

6 месяцев

13.28%

1 год

32.35%

5 лет

10.80%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и EWS

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии EWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EWS: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и EWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

EWS
Ранг риск-скорректированной доходности EWS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c EWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
EWS: 1.63
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
EWS: 2.31
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
EWS: 1.37
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
EWS: 2.00
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
EWS: 10.97

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EWS равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и EWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
1.63
SMIN
EWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EWS

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности EWS в 3.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
EWS
iShares MSCI Singapore ETF
3.90%4.28%6.49%2.56%6.00%2.68%4.70%4.21%3.46%3.96%4.20%3.35%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EWS

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-0.70%
SMIN
EWS

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EWS

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 9.12%, в то время как у iShares MSCI Singapore ETF (EWS) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
14.82%
SMIN
EWS