PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 9.13%/yr for EPI. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 9.63% против 9.13% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between SMIN and EPI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.82

The correlation between SMIN and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и EPI

Секторы
SMIN
EPI

Промышленность

21.1%
9.7%

Финансовые услуги

18.9%
23.4%

Здравоохранение

13.7%
5.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
7.5%

Сырьевые материалы

12.2%
13.5%

Технологии

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.5%

Недвижимость

3.6%
0.9%

Коммунальные услуги

2.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.0%

Энергетика

0.9%
17.3%

Промышленность

SMIN
21.1%
EPI
9.7%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
EPI
23.4%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
EPI
5.5%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
EPI
7.5%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
EPI
13.5%

Технологии

SMIN
7.8%
EPI
8.3%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
EPI
3.5%

Недвижимость

SMIN
3.6%
EPI
0.9%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
EPI
8.4%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
EPI
2.0%

Энергетика

SMIN
0.9%
EPI
17.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCOEPI с SPY

Доходность на риск

SMIN vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.55

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.71

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.49

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.20

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.35

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.14

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EPI

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-66.21%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-16.88%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-21.89%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.89%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-50.29%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-16.72%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-18.65%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

6.91%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EPI

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.95%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.85%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.97%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.21%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.35%

+2.48%

Сравнение комиссий SMIN и EPI

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EPI

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and EPI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to EPI (4.95%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs 9.13% for EPI. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for EPI.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.84% for EPI.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор