PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.86%
160.08%
SMIN
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

EPI:

0.08

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции EPI немного отстают с 9.18%.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.66%

5 лет

24.68%

10 лет

9.40%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.60%

5 лет

22.50%

10 лет

9.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и EPI

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
EPI: 0.17
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.04
SMIN
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EPI

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EPI

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-11.55%
SMIN
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EPI

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
8.03%
SMIN
EPI