Сравнение SMIN с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
SMIN и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или EPI.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и EPI
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью 11.56%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.42% соответственно.
SMIN
13.02%
-6.72%
2.83%
19.86%
18.30%
9.84%
EPI
11.56%
-6.10%
-0.20%
21.81%
15.51%
8.42%
Основные характеристики
| SMIN | EPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 1.68 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.91 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.35 | 7.32 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 2.99% |
| Дневная вол-ть | 17.99% | 16.54% |
| Макс. просадка | -60.50% | -66.21% |
| Текущая просадка | -9.30% | -10.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и EPI
SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Корреляция
Корреляция между SMIN и EPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SMIN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и EPI
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 0.31% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.07% | 1.74% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% | 0.34% | 0.75% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.04% | 1.20% | 1.02% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и EPI
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и EPI
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.