PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIN с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIN с EPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

SMIN и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или EPI.

Корреляция

Корреляция между SMIN и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

0.21

EPI:

0.18

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.50

EPI:

0.42

Коэф-т Омега

SMIN:

1.07

EPI:

1.06

Коэф-т Кальмара

SMIN:

0.25

EPI:

0.20

Коэф-т Мартина

SMIN:

0.59

EPI:

0.42

Индекс Язвы

SMIN:

10.38%

EPI:

9.69%

Дневная вол-ть

SMIN:

22.07%

EPI:

18.37%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

SMIN:

-10.02%

EPI:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью 2.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.82%, а акции EPI немного отстают с 9.36%.

SMIN

С начала года

-3.99%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

-1.02%

1 год

4.57%

5 лет

26.60%

10 лет

9.82%

EPI

С начала года

2.74%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

2.47%

1 год

3.35%

5 лет

23.63%

10 лет

9.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIN и EPI

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

EPI
WisdomTree India Earnings Fund
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и EPI

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности EPI в 0.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.13%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.26%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и EPI

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и EPI

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...