PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.63% против 8.17% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between SMIN and NFTY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.48

Over the past year, SMIN and NFTY have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SMIN и NFTY

Секторы
SMIN
NFTY

Промышленность

21.1%
8.3%

Финансовые услуги

18.9%
21.2%

Здравоохранение

13.7%
9.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
16.3%

Сырьевые материалы

12.2%
12.5%

Технологии

7.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.3%

Недвижимость

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.0%

Энергетика

0.9%
8.5%

Промышленность

SMIN
21.1%
NFTY
8.3%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
NFTY
21.2%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
NFTY
9.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
NFTY
16.3%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
NFTY
12.5%

Технологии

SMIN
7.8%
NFTY
9.2%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
NFTY
8.3%

Недвижимость

SMIN
3.6%
NFTY

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
NFTY
4.0%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
NFTY
2.0%

Энергетика

SMIN
0.9%
NFTY
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

SMIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.50

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.66

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.46

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.20

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.28

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NFTY

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-16.14%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-16.76%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.58%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

6.16%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NFTY

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

4.59%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.58%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.73%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.38%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.71%

+2.12%

Сравнение комиссий SMIN и NFTY

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NFTY

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and NFTY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs 8.17% for NFTY. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.94% for NFTY.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.80% for NFTY.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор