PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both India Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 7.23%/yr for NFTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.23% соответственно.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between SMIN and NFTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, SMIN and NFTY have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SMIN и NFTY

Секторы
SMIN
NFTY

Промышленность

22.4%
8.5%

Финансовые услуги

16.3%
20.9%

Здравоохранение

14.3%
9.9%

Потребительский циклический сектор

14.0%
16.6%

Сырьевые материалы

10.7%
13.1%

Технологии

7.9%
9.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
8.1%

Недвижимость

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.8%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.9%

Энергетика

0.8%
8.5%

Промышленность

SMIN
22.4%
NFTY
8.5%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
NFTY
20.9%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
NFTY
9.9%

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
NFTY
16.6%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
NFTY
13.1%

Технологии

SMIN
7.9%
NFTY
9.0%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
NFTY
8.1%

Недвижимость

SMIN
3.2%
NFTY

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
NFTY
3.7%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
NFTY
1.9%

Энергетика

SMIN
0.8%
NFTY
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с INDFSMIN с VOO
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^N225

Доходность на риск

SMIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.62

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-0.85

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.91

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.56

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-1.34

+0.51

SMIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFTY равному -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NFTY

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-16.14%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-16.22%

+3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-9.63%

-4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

6.82%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NFTY

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

3.01%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

12.58%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

14.72%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

17.40%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.64%

+2.18%

Сравнение комиссий SMIN и NFTY

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NFTY

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and NFTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to NFTY (3.01%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 7.23% for NFTY. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.93% for NFTY.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.80% for NFTY.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор