PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с NFTY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while NFTY tracks the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 10.35%/yr vs 8.46%/yr for NFTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.46% соответственно.

SMIN

1 день
0.65%
1 месяц
5.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.95%
1 год
-4.59%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.35%

NFTY

1 день
0.95%
1 месяц
1.96%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-6.00%
1 год
-6.40%
3 года*
6.64%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.41%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-6.42%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between SMIN and NFTY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2012 г.

0.49

Over the past year, SMIN and NFTY have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов SMIN и NFTY

Секторы
SMIN
NFTY

Финансовые услуги

21.3%
20.9%

Промышленность

19.5%
8.5%

Здравоохранение

16.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
16.6%

Технологии

9.3%
9.0%

Сырьевые материалы

8.4%
13.1%

Недвижимость

4.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.4%
8.1%

Энергетика

1.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.9%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
NFTY
20.9%

Промышленность

SMIN
19.5%
NFTY
8.5%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
NFTY
9.9%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
NFTY
16.6%

Технологии

SMIN
9.3%
NFTY
9.0%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
NFTY
13.1%

Недвижимость

SMIN
4.3%
NFTY

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
NFTY
3.7%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
NFTY
8.1%

Энергетика

SMIN
1.3%
NFTY
8.5%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
NFTY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

SMIN vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.44

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.56

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.40

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-0.97

+0.56

SMIN vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NFTY

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-16.14%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-21.55%

-6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-47.67%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-14.45%

+2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.60%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

6.58%

+4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NFTY

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.32%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

12.64%

+3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.77%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

17.41%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.71%

+2.14%

Сравнение комиссий SMIN и NFTY

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NFTY

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности NFTY в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.89%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.00%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and NFTY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.75%) compared to NFTY (4.32%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, SMIN leads with 10.35% vs 8.46% for NFTY. On fees, SMIN is cheaper at 0.76% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 10.35% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

SMIN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.89% for NFTY.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.80% for NFTY.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор