PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с NFTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и NFTY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
223.62%
144.01%
SMIN
NFTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

NFTY:

0.12

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

NFTY:

0.29

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

NFTY:

1.04

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

NFTY:

0.10

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

NFTY:

0.21

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

NFTY:

9.78%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

NFTY:

16.85%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

NFTY:

-47.67%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

NFTY:

-11.08%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 9.47% против 5.69% соответственно.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.24%

5 лет

25.58%

10 лет

9.47%

NFTY

С начала года

2.59%

1 месяц

3.44%

6 месяцев

-2.87%

1 год

1.48%

5 лет

21.09%

10 лет

5.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и NFTY

SMIN берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.


График комиссии NFTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFTY: 0.80%
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и NFTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

NFTY
Ранг риск-скорректированной доходности NFTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFTY, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
NFTY: 0.12
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
NFTY: 0.29
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
NFTY: 1.04
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
NFTY: 0.10
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
NFTY: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа NFTY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.12
SMIN
NFTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NFTY

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности NFTY в 1.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF
1.43%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.40%0.52%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NFTY

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NFTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-11.08%
SMIN
NFTY

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NFTY

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
7.05%
SMIN
NFTY