PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INDA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 10.35%/yr vs 7.55%/yr for INDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.55% соответственно.

SMIN

1 день
0.65%
1 месяц
5.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.95%
1 год
-4.59%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.35%

INDA

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-8.11%
1 год
-9.43%
3 года*
5.49%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.41%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
INDA
iShares MSCI India ETF		-8.18%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between SMIN and INDA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between SMIN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и INDA

Секторы
SMIN
INDA

Финансовые услуги

21.3%
28.9%

Промышленность

19.5%
10.6%

Здравоохранение

16.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.0%

Технологии

9.3%
8.0%

Сырьевые материалы

8.4%
8.6%

Недвижимость

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
4.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.8%

Энергетика

1.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

0.9%
5.1%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
INDA
28.9%

Промышленность

SMIN
19.5%
INDA
10.6%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
INDA
6.1%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
INDA
12.0%

Технологии

SMIN
9.3%
INDA
8.0%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
INDA
8.6%

Недвижимость

SMIN
4.3%
INDA
1.3%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
INDA
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
INDA
5.8%

Энергетика

SMIN
1.3%
INDA
9.1%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
INDA
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

SMIN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMININDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.64

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.84

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.90

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.51

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.14

+0.72

SMIN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-45.07%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.69%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.72%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-22.72%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-45.07%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-15.56%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.60%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

8.31%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDA

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.64%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.02%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

14.94%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.45%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.08%

+1.77%

Сравнение комиссий SMIN и INDA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.00%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INDA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.75%) compared to INDA (4.64%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, SMIN leads with 10.35% vs 7.55% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 10.35% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for INDA.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.69% for INDA.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор