PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIN с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIN с INDA

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA).

SMIN и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или INDA.

Корреляция

Корреляция между SMIN и INDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

0.23

INDA:

0.33

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.59

INDA:

0.66

Коэф-т Омега

SMIN:

1.08

INDA:

1.09

Коэф-т Кальмара

SMIN:

0.31

INDA:

0.36

Коэф-т Мартина

SMIN:

0.73

INDA:

0.74

Индекс Язвы

SMIN:

10.36%

INDA:

8.95%

Дневная вол-ть

SMIN:

22.08%

INDA:

16.53%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

SMIN:

-10.18%

INDA:

-6.81%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.81% против 7.38% соответственно.

SMIN

С начала года

-4.16%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-1.83%

1 год

5.03%

5 лет

26.58%

10 лет

9.81%

INDA

С начала года

4.05%

1 месяц

7.12%

6 месяцев

3.31%

1 год

5.42%

5 лет

17.90%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIN и INDA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
INDA
iShares MSCI India ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности INDA в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.14%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.73%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDA

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...