PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while INDA tracks the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.63%/yr vs 6.72%/yr for INDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.16%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 9.63% против 6.72% соответственно.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

INDA

1 день
1.39%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-11.16%
6 месяцев
-10.68%
1 год
-10.94%
3 года*
4.75%
5 лет*
2.60%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.16%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Correlation

The correlation between SMIN and INDA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2012 г.

0.77

The correlation between SMIN and INDA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и INDA

Секторы
SMIN
INDA

Промышленность

21.1%
10.3%

Финансовые услуги

18.9%
28.4%

Здравоохранение

13.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.5%

Сырьевые материалы

12.2%
8.0%

Технологии

7.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
6.2%

Недвижимость

3.6%
1.4%

Коммунальные услуги

2.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.7%

Энергетика

0.9%
9.5%

Промышленность

SMIN
21.1%
INDA
10.3%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
INDA
28.4%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
INDA
6.2%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
INDA
12.5%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
INDA
8.0%

Технологии

SMIN
7.8%
INDA
8.3%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
INDA
6.2%

Недвижимость

SMIN
3.6%
INDA
1.4%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
INDA
4.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
INDA
4.7%

Энергетика

SMIN
0.9%
INDA
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNMINDA с IIND.L

Доходность на риск

SMIN vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMININDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.75

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-1.01

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.59

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.41

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMININDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.24

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-45.07%

-15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.69%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.72%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-22.72%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-45.07%

-15.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-18.30%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-9.57%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

7.76%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDA

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.34%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.72%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.71%

+3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.38%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

21.12%

+1.71%

Сравнение комиссий SMIN и INDA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INDA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to INDA (5.34%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs INDA's -45.07%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.63% vs 6.72% for INDA. On fees, INDA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, INDA has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.63% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for INDA.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while INDA tracks MSCI India Index. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.69% for INDA.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор