PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и INDA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.93%
133.90%
SMIN
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

0.16

INDA:

0.28

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.34

INDA:

0.48

Коэф-т Омега

SMIN:

1.05

INDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

SMIN:

0.14

INDA:

0.23

Коэф-т Мартина

SMIN:

0.34

INDA:

0.50

Индекс Язвы

SMIN:

9.81%

INDA:

8.68%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.16%

INDA:

15.58%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

SMIN:

-12.22%

INDA:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 10.01% против 7.38% соответственно.


SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

INDA

С начала года

2.09%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

-2.31%

1 год

4.07%

5 лет

17.66%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и INDA

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDA в 0.69%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDA: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: 0.16
INDA: 0.28
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.34
INDA: 0.48
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.05
INDA: 1.07
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: 0.14
INDA: 0.23
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: 0.34
INDA: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.28
SMIN
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDA

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности INDA в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.74%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDA

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.22%
-8.57%
SMIN
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDA

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
7.18%
SMIN
INDA