PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 6.49%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -3.98%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -10.73%.

SMIN

1 день
2.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-7.97%
3 года*
10.06%
5 лет*
6.49%
10 лет*
9.63%

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-3.98%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-18.46%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between SMIN and FLIN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between SMIN and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и FLIN

Секторы
SMIN
FLIN

Промышленность

21.1%
10.3%

Финансовые услуги

18.9%
27.2%

Здравоохранение

13.7%
6.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.0%

Сырьевые материалы

12.2%
9.2%

Технологии

7.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.8%

Недвижимость

3.6%
1.3%

Коммунальные услуги

2.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

1.6%
4.6%

Энергетика

0.9%
9.5%

Промышленность

SMIN
21.1%
FLIN
10.3%

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
FLIN
27.2%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
FLIN
6.5%

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
FLIN
12.0%

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
FLIN
9.2%

Технологии

SMIN
7.8%
FLIN
8.4%

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
FLIN
5.8%

Недвижимость

SMIN
3.6%
FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
FLIN
5.3%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
FLIN
4.6%

Энергетика

SMIN
0.9%
FLIN
9.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с GLINFLIN с VOO

Доходность на риск

SMIN vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 66
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMINFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.70

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
-0.93

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.89

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.56

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

-1.37

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMINFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

-0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.27

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SMIN и FLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-41.90%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.79%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.85%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-22.85%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.02%

-17.81%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.01%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.82%

7.62%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и FLIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

5.30%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

12.87%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.54%

14.96%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.74%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.83%

20.45%

+2.38%

Сравнение комиссий SMIN и FLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и FLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности FLIN в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.10%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and FLIN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (6.11%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, SMIN leads with 6.49% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 6.49% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.63% for FLIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.19% for FLIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор