PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с FLIN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SMIN returned 7.52%/yr vs 4.86%/yr for FLIN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -7.51%.

SMIN

1 день
0.65%
1 месяц
5.66%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.95%
1 год
-4.59%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.35%

FLIN

1 день
0.93%
1 месяц
2.94%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-7.42%
1 год
-8.52%
3 года*
6.86%
5 лет*
4.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		0.41%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-19.71%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-7.51%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between SMIN and FLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.84

The correlation between SMIN and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMIN и FLIN

Секторы
SMIN
FLIN

Финансовые услуги

21.3%
26.9%

Промышленность

19.5%
10.7%

Здравоохранение

16.5%
6.7%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.0%

Технологии

9.3%
8.3%

Сырьевые материалы

8.4%
9.5%

Недвижимость

4.3%
1.3%

Коммунальные услуги

2.1%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.4%
5.6%

Энергетика

1.3%
9.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
4.6%

Финансовые услуги

SMIN
21.3%
FLIN
26.9%

Промышленность

SMIN
19.5%
FLIN
10.7%

Здравоохранение

SMIN
16.5%
FLIN
6.7%

Потребительский циклический сектор

SMIN
11.4%
FLIN
12.0%

Технологии

SMIN
9.3%
FLIN
8.3%

Сырьевые материалы

SMIN
8.4%
FLIN
9.5%

Недвижимость

SMIN
4.3%
FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

SMIN
2.1%
FLIN
5.4%

Потребительский защитный сектор

SMIN
1.4%
FLIN
5.6%

Энергетика

SMIN
1.3%
FLIN
9.0%

Коммуникационные услуги

SMIN
0.9%
FLIN
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с VOOSMIN с INDF
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с GLINFLIN с VOO

Доходность на риск

SMIN vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.56

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.23
-0.73

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.92

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

-0.46

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.05

+0.64

SMIN vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.24, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и FLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-41.90%

-18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

-18.79%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-22.85%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-22.85%

-4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.18%

-14.85%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

-8.06%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

8.13%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и FLIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

4.64%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

13.12%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.20%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

15.79%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

20.42%

+2.43%

Сравнение комиссий SMIN и FLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и FLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.00%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and FLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (5.75%) compared to FLIN (4.64%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, SMIN leads with 7.52% vs 4.86% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMIN has performed better with a 7.52% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

SMIN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.43% for FLIN.

SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.19% for FLIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор