PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и FLIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.62%
73.59%
SMIN
FLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

0.16

FLIN:

0.30

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.34

FLIN:

0.51

Коэф-т Омега

SMIN:

1.05

FLIN:

1.07

Коэф-т Кальмара

SMIN:

0.14

FLIN:

0.25

Коэф-т Мартина

SMIN:

0.34

FLIN:

0.55

Индекс Язвы

SMIN:

9.81%

FLIN:

8.78%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.16%

FLIN:

16.04%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

FLIN:

-41.90%

Текущая просадка

SMIN:

-12.22%

FLIN:

-8.86%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью 1.37%.


SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

FLIN

С начала года

1.37%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-2.52%

1 год

4.53%

5 лет

19.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и FLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLIN: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и FLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: 0.16
FLIN: 0.30
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.34
FLIN: 0.51
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SMIN: 1.05
FLIN: 1.07
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: 0.14
FLIN: 0.25
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: 0.34
FLIN: 0.55

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.30
SMIN
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и FLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности FLIN в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и FLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.22%
-8.86%
SMIN
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и FLIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.94%
7.01%
SMIN
FLIN