PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMIN с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMIN и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.77%
0.62%
SMIN
FLIN

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью 11.43%.


SMIN

С начала года

15.06%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

5.87%

1 год

22.02%

5 лет (среднегодовая)

18.88%

10 лет (среднегодовая)

10.03%

FLIN

С начала года

11.43%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

1.67%

1 год

21.37%

5 лет (среднегодовая)

12.59%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SMINFLIN
Коэф-т Шарпа1.221.44
Коэф-т Сортино1.551.87
Коэф-т Омега1.231.29
Коэф-т Кальмара2.082.05
Коэф-т Мартина6.737.33
Индекс Язвы3.26%2.92%
Дневная вол-ть18.00%14.84%
Макс. просадка-60.50%-41.90%
Текущая просадка-7.67%-9.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и FLIN

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SMIN и FLIN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMIN c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.221.44
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.551.87
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.29
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.082.05
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 6.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.737.33
SMIN
FLIN

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.22
1.44
SMIN
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и FLIN

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности FLIN в 1.58%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
0.30%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и FLIN

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.67%
-9.19%
SMIN
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и FLIN

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.97%
3.43%
SMIN
FLIN