PortfoliosLab logo
Сравнение SMIN с INDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и INDF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.62%
83.52%
SMIN
INDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

-0.01

INDF:

0.75

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.13

INDF:

1.11

Коэф-т Омега

SMIN:

1.02

INDF:

1.15

Коэф-т Кальмара

SMIN:

-0.00

INDF:

0.96

Коэф-т Мартина

SMIN:

-0.01

INDF:

1.93

Индекс Язвы

SMIN:

9.85%

INDF:

7.40%

Дневная вол-ть

SMIN:

21.29%

INDF:

19.14%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INDF:

-25.58%

Текущая просадка

SMIN:

-14.30%

INDF:

-2.36%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -8.55%, что значительно ниже, чем у INDF с доходностью 9.56%.


SMIN

С начала года

-8.55%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-1.24%

5 лет

25.58%

10 лет

9.47%

INDF

С начала года

9.56%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

5.48%

1 год

13.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и INDF

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INDF: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и INDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина

INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SMIN: -0.01
INDF: 0.75
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SMIN: 0.13
INDF: 1.11
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SMIN: 1.02
INDF: 1.15
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SMIN: -0.00
INDF: 0.96
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SMIN: -0.01
INDF: 1.93

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа INDF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.75
SMIN
INDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDF

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности INDF в 5.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.48%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
INDF
Nifty India Financials ETF
5.62%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDF

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.30%
-2.36%
SMIN
INDF

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDF

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Nifty India Financials ETF (INDF) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.12%
7.12%
SMIN
INDF