PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMIN с INDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMIN с INDF

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF).

SMIN и INDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. INDF - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Nifty Financial Services 25/50 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMIN или INDF.

Корреляция

Корреляция между SMIN и INDF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

0.23

INDF:

0.82

Коэф-т Сортино

SMIN:

0.59

INDF:

1.22

Коэф-т Омега

SMIN:

1.08

INDF:

1.17

Коэф-т Кальмара

SMIN:

0.31

INDF:

1.10

Коэф-т Мартина

SMIN:

0.73

INDF:

2.23

Индекс Язвы

SMIN:

10.36%

INDF:

7.39%

Дневная вол-ть

SMIN:

22.08%

INDF:

19.86%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INDF:

-25.58%

Текущая просадка

SMIN:

-10.18%

INDF:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у INDF с доходностью 11.64%.

SMIN

С начала года

-4.16%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-1.83%

1 год

5.03%

5 лет

26.58%

10 лет

9.81%

INDF

С начала года

11.64%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

10.39%

1 год

16.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMIN и INDF

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
INDF
Nifty India Financials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMIN и INDF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг риск-скорректированной доходности INDF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INDF равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDF

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности INDF в 5.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		7.14%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%
INDF
Nifty India Financials ETF		5.51%6.16%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDF

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDF

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF) имеют волатильность 7.81% и 7.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...