PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMIN с INDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с INDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and INDF (Nifty India Financials ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while INDF is a Financials Equities fund tracking the Nifty Financial Services 25/50 Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMIN charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for INDF.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMIN

1 день
-1.53%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.92%
1 год
-9.92%
3 года*
9.23%
5 лет*
6.06%
10 лет*
9.55%

INDF

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и INDF

2026 (YTD)202520242023202220212020
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-5.91%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%18.69%
INDF
Nifty India Financials ETF		0.00%8.17%6.32%19.86%-5.28%11.95%23.97%

Correlation

The correlation between SMIN and INDF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2020 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SMIN and INDF has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMIN и INDF

Секторы
SMIN
INDF

Промышленность

21.1%

-

Финансовые услуги

18.9%
100.0%

Здравоохранение

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Сырьевые материалы

12.2%

-

Технологии

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

SMIN
21.1%
INDF

-

Финансовые услуги

SMIN
18.9%
INDF
100.0%

Здравоохранение

SMIN
13.7%
INDF

-

Потребительский циклический сектор

SMIN
13.5%
INDF

-

Сырьевые материалы

SMIN
12.2%
INDF

-

Технологии

SMIN
7.8%
INDF

-

Потребительский защитный сектор

SMIN
4.0%
INDF

-

Недвижимость

SMIN
3.6%
INDF

-

Коммунальные услуги

SMIN
2.7%
INDF

-

Коммуникационные услуги

SMIN
1.6%
INDF

-

Энергетика

SMIN
0.9%
INDF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Nifty India Financials ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с INCOSMIN с EWSSMIN с VOO
Часто сравнивают с INDF:
INDF с INDYINDF с INDAINDF с VOOINDF с GLININDF с INDAXINDF с SCHDINDF с FLIN

Доходность на риск

SMIN vs. INDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDF
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMININDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMIN vs. INDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMININDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDF

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMININDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.54%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.71%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMININDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

—

—

Сравнение комиссий SMIN и INDF

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDF

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности INDF в 21.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDF
Nifty India Financials ETF		21.29%21.29%6.15%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.14%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and INDF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INDF is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INDF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for SMIN.

INDF has the higher dividend yield at 21.29%, compared with 2.14% for SMIN.

SMIN is categorized as Asia Pacific Equities, while INDF is Financials Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while INDF tracks Nifty Financial Services 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.76% for SMIN and 0.75% for INDF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и INDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор