PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SMIN с INDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SMIN и INDF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности SMIN и INDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
145.87%
70.08%
SMIN
INDF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMIN:

1.57

INDF:

0.54

Коэф-т Сортино

SMIN:

1.98

INDF:

0.82

Коэф-т Омега

SMIN:

1.29

INDF:

1.11

Коэф-т Кальмара

SMIN:

2.71

INDF:

0.99

Коэф-т Мартина

SMIN:

8.25

INDF:

2.61

Индекс Язвы

SMIN:

3.47%

INDF:

3.85%

Дневная вол-ть

SMIN:

18.29%

INDF:

18.48%

Макс. просадка

SMIN:

-60.50%

INDF:

-25.58%

Текущая просадка

SMIN:

-1.79%

INDF:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность 23.50%, что значительно выше, чем у INDF с доходностью 7.95%.


SMIN

С начала года

23.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

6.88%

1 год

24.66%

5 лет

20.38%

10 лет

11.36%

INDF

С начала года

7.95%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-0.63%

1 год

10.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SMIN и INDF

SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии INDF в 0.75%.


SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%
График комиссии INDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SMIN c INDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Nifty India Financials ETF (INDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMIN, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.570.54
Коэффициент Сортино SMIN, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.980.82
Коэффициент Омега SMIN, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.11
Коэффициент Кальмара SMIN, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.710.99
Коэффициент Мартина SMIN, с текущим значением в 8.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.252.61
SMIN
INDF

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа INDF равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и INDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.57
0.54
SMIN
INDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и INDF

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности INDF в 8.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
11.31%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%0.75%
INDF
Nifty India Financials ETF
8.19%8.84%3.12%1.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMIN и INDF

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки INDF в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и INDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.79%
-9.37%
SMIN
INDF

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и INDF

iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Nifty India Financials ETF (INDF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.65%
4.51%
SMIN
INDF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab