Сравнение SMIN с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SMIN и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.02% против -1.39% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и TLT
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
SMIN vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMIN
TLT
Сравнение SMIN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.13 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | -0.10 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.99 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.06 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.13 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.13 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.37 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | -0.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.26 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и TLT составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и TLT
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и TLT
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -48.35% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -9.23% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -43.70% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -48.35% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -40.23% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -13.62% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 4.39% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и TLT
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 3.71% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 6.61% | +7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 11.40% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 15.88% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 14.93% | +7.84% |