Сравнение SMIN с TLT
SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs -2.13%/yr for TLT. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.43% против -2.13% соответственно.
SMIN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- -0.09%
- 1 год
- -8.95%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 9.43%
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам SMIN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -0.09% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between SMIN and TLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г. | -0.08 |
The correlation between SMIN and TLT shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMIN vs. TLT — Ранг доходности на риск
SMIN
TLT
Сравнение SMIN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMIN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.45 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 1.04 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMIN и TLT
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMIN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -48.35% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -7.58% | -16.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.58% | -18.88% | -8.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -43.70% | +16.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -48.35% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.62% | -40.99% | +28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -13.94% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.32% | 3.31% | +8.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и TLT
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMIN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.59% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 6.79% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 9.35% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 15.78% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 14.83% | +7.99% |
Сравнение комиссий SMIN и TLT
SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и TLT
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.01% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
SMIN and TLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMIN has higher volatility (4.99%) compared to TLT (2.59%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs -2.13% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.01% for SMIN.
SMIN is categorized as India Equities, while TLT is Government Bonds. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.15% for TLT.
TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMIN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор