Сравнение SMIN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
SMIN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.49% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.49%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.97% против 28.54% соответственно.
SMIN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.97%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и SOXX
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
SMIN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
SMIN
SOXX
Сравнение SMIN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.01 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 2.62 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 4.46 | -4.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 16.48 | -17.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.01 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.55 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и SOXX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и SOXX
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.33% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и SOXX
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -70.21% | +9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -15.77% | -8.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -45.75% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -45.75% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.34% | -7.66% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -20.10% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 4.95% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 7.87%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 12.68% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 26.35% | -12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 40.12% | -20.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 35.47% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 32.98% | -10.21% |