PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с NORW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с NORW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while NORW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 9.19%/yr for NORW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.50%/yr for NORW.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и NORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у NORW с доходностью 17.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMIN имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции NORW немного отстают с 9.19%.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

NORW

1 день
-1.54%
1 месяц
-2.89%
6 месяцев
14.83%
С начала года
17.49%
1 год
25.30%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и NORW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
NORW
Global X MSCI Norway ETF		17.49%32.59%-2.50%5.03%-12.55%13.65%26.00%14.39%-10.39%24.03%

Correlation

The correlation between SMIN and NORW is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.37

Over the past year, the correlation between SMIN and NORW has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SMIN и NORW

Секторы
SMIN
NORW

Промышленность

22.4%
14.7%

Финансовые услуги

16.3%
22.9%

Здравоохранение

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%
0.2%

Сырьевые материалы

10.7%
11.5%

Технологии

7.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

3.9%
12.1%

Недвижимость

3.2%
0.4%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
5.9%

Энергетика

0.8%
27.3%

Промышленность

SMIN
22.4%
NORW
14.7%

Финансовые услуги

SMIN
16.3%
NORW
22.9%

Здравоохранение

SMIN
14.3%
NORW

-

Потребительский циклический сектор

SMIN
14.0%
NORW
0.2%

Сырьевые материалы

SMIN
10.7%
NORW
11.5%

Технологии

SMIN
7.9%
NORW
4.4%

Потребительский защитный сектор

SMIN
3.9%
NORW
12.1%

Недвижимость

SMIN
3.2%
NORW
0.4%

Коммунальные услуги

SMIN
2.8%
NORW
0.6%

Коммуникационные услуги

SMIN
1.4%
NORW
5.9%

Энергетика

SMIN
0.8%
NORW
27.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Global X MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с NORW:
NORW с ENORNORW с EWDNORW с EIRLNORW с MGKNORW с VOONORW с SPYNORW с DXJ

Доходность на риск

SMIN vs. NORW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
NORW
Ранг доходности на риск NORW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NORW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NORW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NORW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NORW: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NORW: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c NORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINNORWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.48

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.12

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.26

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.75

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

5.75

-6.57

SMIN vs. NORW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа NORW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и NORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и NORW

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и NORW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINNORWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-35.62%

-24.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-14.49%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-16.06%

-11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-32.78%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-33.86%

-26.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-10.27%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-10.13%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

4.41%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и NORW

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у Global X MSCI Norway ETF (NORW) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINNORWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.50%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

14.06%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.22%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

21.99%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

20.53%

+2.29%

Сравнение комиссий SMIN и NORW

SMIN берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и NORW

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности NORW в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NORW
Global X MSCI Norway ETF		7.66%3.44%6.02%5.27%4.01%1.51%1.13%2.47%3.53%3.64%3.79%2.95%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and NORW have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NORW has higher volatility (5.50%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs NORW's -35.62%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 9.19% for NORW. On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for SMIN.

NORW has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 2.01% for SMIN.

SMIN is categorized as India Equities, while NORW is Europe Equities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.50% for NORW.

NORW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и NORW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор