Сравнение SMIN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Gold Trust (IAU).
SMIN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.02% против 14.27% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и IAU
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
SMIN vs. IAU — Ранг доходности на риск
SMIN
IAU
Сравнение SMIN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.90 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 2.33 | -2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.72 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.95 | -10.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.90 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 1.26 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.90 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и IAU
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и IAU
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -45.14% | -15.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -19.18% | -5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -20.93% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -21.82% | -38.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -11.71% | -12.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -15.98% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 5.23% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 7.91%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 10.44% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 24.15% | -10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 27.64% | -7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.70% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 15.83% | +6.94% |