PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SMIN с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMIN с GSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - SMIN is a India Equities fund tracking the MSCI India Small Cap Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SMIN returned 9.43%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SMIN charges 0.74%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности SMIN и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMIN показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции SMIN превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 9.43% против 7.61% соответственно.

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMIN и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between SMIN and GSG is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.15

The correlation between SMIN and GSG shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India Small-Cap ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с INCOSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDF
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

SMIN vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMIN c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMINGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.60

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
2.20

-2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.29

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.00

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

6.66

-7.48

SMIN vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMIN на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMIN и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMIN и GSG

Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMINGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-89.62%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.13%

-18.81%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-18.81%

-8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-29.12%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.50%

-57.64%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.62%

-59.56%

+46.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-63.68%

+49.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.32%

5.63%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SMIN и GSG

Текущая волатильность для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) составляет 4.99%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SMIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMINGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

7.17%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

21.54%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

23.48%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

22.80%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

22.00%

+0.82%

Сравнение комиссий SMIN и GSG

SMIN берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMIN и GSG

Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

SMIN and GSG have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.17%) compared to SMIN (4.99%). In terms of maximum drawdown, SMIN dropped -60.50% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 7.61% for GSG. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, SMIN has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for GSG.

SMIN is categorized as India Equities, while GSG is Commodities. SMIN tracks MSCI India Small Cap Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. Their fees differ too: 0.74% for SMIN and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMIN и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор