Сравнение SMIN с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
SMIN и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SMIN и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMIN и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.16% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SMIN показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции SMIN уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.02% против 12.81% соответственно.
SMIN
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.16%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -9.28%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.02%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMIN и DGRO
SMIN берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
SMIN vs. DGRO — Ранг доходности на риск
SMIN
DGRO
Сравнение SMIN c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMIN | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.14 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | 1.66 | -2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.48 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 6.80 | -7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMIN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.14 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SMIN и DGRO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMIN и DGRO
Дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.32% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SMIN и DGRO
Максимальная просадка SMIN за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMIN и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMIN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.50% | -35.10% | -25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.54% | -10.92% | -13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -19.31% | -8.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.50% | -35.10% | -25.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.05% | -4.70% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.59% | -3.48% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 2.37% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMIN и DGRO
iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SMIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMIN | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 3.57% | +4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 7.21% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 14.47% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 13.84% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.77% | 16.63% | +6.14% |